Estrategia de cruce de tendencia de la media móvil dinámica

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 17:18:20
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Resumen general

La estrategia de cruce de tendencias de promedios móviles dinámicos es un sistema de negociación basado en el indicador de convergencia de convergencia de promedios móviles (MACD).

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza dos promedios móviles exponenciales (EMA) de diferentes períodos: una EMA rápida (8 días) y una EMA lenta (16 días). El valor del MACD se deriva de la diferencia entre estos dos EMA. Además, la estrategia incorpora una línea de señal, que es el promedio móvil simple (SMA) del MACD durante 11 días. Se genera una señal de compra cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, lo que indica una tendencia alcista, y una señal de venta cuando cruza por debajo, lo que indica una tendencia bajista.

En el nivel de código, la estrategia calcula las EMA rápidas y lentas, luego deriva el valor MACD. Posteriormente, la SMA del MACD se calcula como la línea de señal. La posición se determina comparando la posición del MACD con la línea de señal. Además, la estrategia ofrece una opción de negociación inversa, lo que permite la entrada en el mercado en señales opuestas.

Ventajas estratégicas

La principal ventaja de la estrategia de cruce de tendencias de promedios móviles dinámicos radica en su simplicidad y sensibilidad a los cambios en las tendencias del mercado. Al utilizar EMA de diferentes períodos, esta estrategia captura efectivamente las desviaciones entre las tendencias a corto y largo plazo, respondiendo así oportunamente a los cambios del mercado. La adición de la línea de señal mejora aún más la precisión de la estrategia, lo que permite a los inversores identificar más rápidamente las inversiones de tendencia.

Análisis de riesgos

Si bien la estrategia de cruce de tendencias de promedios móviles dinámicos tiene un buen rendimiento en muchas situaciones, también conlleva ciertos riesgos. El riesgo principal es la generación de señales engañosas en mercados altamente volátiles o durante tendencias poco claras. Además, la dependencia de los datos históricos puede conducir a respuestas retardadas. Para mitigar estos riesgos, los inversores pueden combinar la estrategia con otros indicadores técnicos o análisis de mercado para la toma de decisiones.

Direcciones de optimización

La optimización de esta estrategia puede incluir el ajuste de las longitudes de los períodos de EMA, la incorporación de indicadores técnicos adicionales y la consideración de factores de volatilidad del mercado.

El RSI, o Bandas de Bollinger, puede proporcionar una visión más completa del mercado.

Conclusión

La estrategia de cruce de tendencias de promedios móviles dinámicos es una estrategia comercial cuantitativa centrada en el MACD. Su objetivo es comprender los movimientos del mercado analizando la relación entre las tendencias a corto y largo plazo. Si bien esta estrategia es sencilla y efectiva, es importante ser conscientes de sus limitaciones y riesgos potenciales. Al optimizar e integrar continuamente otras herramientas analíticas, los inversores pueden utilizar mejor esta estrategia para operaciones de mercado efectivas.

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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

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