Estrategia de cruce de tendencia de medias móviles dinámicas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de cruce de tendencias de línea media dinámica es un sistema de negociación basado en el MACD (indicador de dispersión de convergencia de medias móviles). La estrategia juzga las tendencias del mercado en función de las diferencias entre las medias móviles a corto y largo plazo para tomar decisiones de compra o venta. Su idea principal es predecir los cambios potenciales en el mercado mediante la supervisión de la relación entre las tendencias a corto y largo plazo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos promedios móviles indicativos de dos períodos diferentes: el EMA rápido (8 días) y el EMA lento (16 días). El valor de la MACD se compone de la diferencia entre estos dos EMA. Además, la estrategia introduce una línea de señal, la media móvil simple de la MACD (11 días). Cuando la línea MACD atraviesa la línea de señal, representando una tendencia múltiple, la estrategia ejecuta una operación de compra; cuando la línea MACD atraviesa la línea de señal, representando una tendencia vacía, ejecuta una operación de venta.
A nivel de código, la estrategia primero calcula los EMA rápidos y lentos, y luego obtiene el valor del MACD. Luego, calcula el SMA del MACD, que actúa como la línea de señal. Al comparar la posición del MACD y la línea de señal, la estrategia determina el estado de la posición actual. Además, la estrategia también ofrece la opción de invertir el comercio, lo que permite al usuario entrar en el mercado cuando aparece una señal en contra.
Ventajas estratégicas
La principal ventaja de la estrategia de cruce de tendencias de línea equilibrada dinámica reside en su sencillez y sensibilidad a los cambios en las tendencias del mercado. Mediante el uso de EMA de diferentes períodos, la estrategia puede capturar de manera efectiva los desvíos entre las tendencias a corto y largo plazo, lo que permite responder a los cambios en el mercado a tiempo. Además, la adición de la línea de señal mejora aún más la precisión de la estrategia y permite a los inversores identificar los cambios de tendencia más rápidamente.
Análisis de riesgos
A pesar de que la estrategia de cruce de tendencia de la línea media dinámica funciona bien en la mayoría de los casos, también tiene algunos riesgos. El riesgo más importante es que la estrategia puede generar señales engañosas cuando hay una gran volatilidad en el mercado o cuando la tendencia no es obvia. Además, la dependencia de la estrategia de los datos históricos también puede causar una reacción tardía.
Dirección de optimización
La orientación de optimización de la estrategia incluye principalmente el ajuste de la longitud del ciclo EMA, la introducción de otros indicadores técnicos y la consideración de los factores de volatilidad del mercado. La longitud del ciclo de ajuste puede hacer que la estrategia se adapte mejor a las diferentes condiciones del mercado. La introducción de otros indicadores como el RSI, las bandas de browning y otros puede proporcionar una perspectiva más completa del mercado.
Resumir
La estrategia de cruce de tendencias de línea media dinámica es una estrategia de comercio cuantitativa que tiene como núcleo el MACD. Se trata de una estrategia de mercado que se basa en el análisis de la relación entre las tendencias a corto y largo plazo. Si bien esta estrategia es sencilla y efectiva, también es necesario tener en cuenta sus limitaciones y riesgos potenciales.
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start: 2022-11-14 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")