Estrategia de seguimiento de doble reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de doble reversión logra una captura de señales de negociación más precisa mediante la combinación de las dos subestrategias de 123 reversión y reversión clave. La estrategia de 123 reversión determina una reversión potencial mediante la observación del precio de cierre en comparación con los dos días anteriores, en combinación con el indicador de Stoch. La estrategia de reversión clave determina una señal de reversión mediante la observación de nuevos puntos bajos en una tendencia descendente.
Principio de estrategia
La estrategia se compone de dos subestrategias. La primera es la estrategia de inversión 123, cuya lógica de juicio es:
Si los precios de cierre de hoy y de ayer son más altos que los del día anterior, y el indicador rápido de Stoch es inferior al indicador lento de Stoch y la línea rápida es inferior a 50, hacer más;
Si el precio de cierre de hoy y de ayer es menor que el del día anterior, y el indicador rápido de Stoch es mayor que el indicador lento de Stoch, y la línea rápida es mayor que 50, hacer un vacío.
La segunda subestrategia es la estrategia de reversión decreciente clave, cuya lógica de juicio es simple:
En una tendencia a la baja, si aparece un nuevo mínimo, haga un espacio libre.
La señal de negociación de la estrategia completa es que la señal de negociación real solo se emite cuando las señales de las dos estrategias secundarias son homogéneas.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que la señal es precisa y fiable. Ya que requiere la sincronización de la señal de las dos subestrategias para realizar el pedido real, se puede filtrar parte de la transacción de ruido, lo que aumenta considerablemente la estabilidad de la estrategia.
Además, la estrategia combina información de varias dimensiones temporales, incluyendo comparaciones de líneas de dos días y información de varios días del indicador de Stoch, para que la base de juicio sea más completa y confiable.
En principio, la estrategia satisface las características de una estrategia de reversión y una estrategia de tendencia a la vez, y es adecuada para su aplicación práctica en la realidad.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que el requisito de la doble señal también aumenta la probabilidad de que se pierda una carta. Cuando las dos señales de la subestrategia no coinciden, se perderá la oportunidad de negociar.
Además, la subestrategia en sí misma tiene algunos problemas. La estrategia de inversión 123 es más sensible a los parámetros y requiere una prueba y optimización cuidadosas. La estrategia de inversión de caída clave no es efectiva para las situaciones de temblor.
Estos problemas se pueden resolver mediante la modificación de los parámetros y la introducción de otros juicios auxiliares.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Ajustar los parámetros de las subestrategias para que se ajusten mejor a las características específicas de las variedades;
La introducción de indicadores auxiliares como el volumen y la volatilidad para mejorar la precisión de la toma de decisiones;
Aumentar el conocimiento de los modelos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros utilizando datos históricos.
Resumir
La estrategia de seguimiento de doble reversión logra el doble seguro de captura de reversión mediante la combinación de la estrategia de reversión 123 y la estrategia de reversión clave. Combina las ventajas de la estrategia de reversión y la estrategia de tendencia, con amplias perspectivas de aplicación en la realidad. A través de la optimización de parámetros y modelos, la eficacia de la estrategia se puede mejorar aún más y convertirse en una herramienta importante para los inversores reversibles.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )