Estrategia de negociación cruzada de promedio móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-27 17:25:36
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Resumen general

La estrategia de negociación de media móvil cruzada genera señales de compra y venta cuando se cruzan las medias móviles a corto y largo plazo. Pertenece a las estrategias comerciales basadas en análisis técnico.

Estrategia lógica

Esta estrategia calcula la media móvil exponencial (EMA) de 20 y 50 periodos. activa la posición larga cuando la EMA de 20 cruza la EMA de 50. activa la posición corta cuando la EMA de 20 cruza la EMA de 50.

La EMA da más peso a los datos recientes.

EMA de hoy = (Precio de hoy * k) + EMA de ayer * (1-k)

Donde k = 2/(número de períodos + 1)

Cuando la EMA a corto plazo cruza la EMA a largo plazo, indica un movimiento alcista de los precios hacia LONG. Cuando cruza por debajo, indica una inversión bajista de los precios hacia SHORT.

Ventajas

Los pros de esta estrategia:

Lógica sencilla, fácil de entender y ejecutar
Menos capital requerido, menos aprovechamientos
Ajuste flexible de los parámetros para los diferentes mercados
Aplicable a cualquier instrumento para el scalping o el comercio de tendencias

Riesgos y mejoras

Los riesgos incluyen:

Las señales comerciales frecuentes durante las oscilaciones de precios.
Se necesita un stop loss para no quedar atrapado.
La optimización de parámetros requiere más datos históricos.

Mejoras:

Añadir filtros como bandas de Bollinger para reducir las señales falsas
Añadir stop loss/take profit para evitar quedar atrapados
Encontrar conjuntos óptimos de parámetros para diferentes instrumentos
Combinando con el volumen para confirmar señales

Conclusión

La estrategia de cruce de promedios móviles es una estrategia técnica simple pero efectiva que ha sido probada por el mercado. Se pueden lograr mejoras adicionales en el control de riesgos y la robustez ajustando parámetros, agregando filtros, etc. Sirve como un bloque de construcción fundamental para la negociación cuantitativa.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng

//@version=5
//study(title="Holly Grail", overlay = true)
strategy('HG|E15m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])

ma2 = input(50, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])

price1 = if type1 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma1)

price2 = if type2 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)


longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)

Más.