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Estrategia de ruptura de la doble EMA cruzada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-28 15:39:37
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Resumen general

La estrategia de ruptura de cruce dual EMA genera señales de compra y venta basadas en el cruce de líneas EMA rápidas y lentas, combinadas con ruptura de volumen de negociación, patrones de velas y filtros de ruptura de precios para mejorar la confiabilidad.

Principios

La lógica central de la estrategia de ruptura del cruce de la doble EMA radica en la teoría del cruce dorado de dos EMA. La teoría cree que cuando la EMA a corto plazo cruza por encima de la EMA a largo plazo, indica una tendencia alcista, por lo que se deben establecer posiciones largas. Cuando la EMA a corto plazo cruza por debajo de la EMA a largo plazo, indica una tendencia bajista, por lo que se deben establecer posiciones cortas.

Específicamente, la estrategia primero calcula los EMA de 9 períodos y 21 períodos. Cuando el 9-EMA cruza por encima del 21-EMA, se genera una señal larga. Cuando el 9-EMA cruza por debajo del 21-EMA, se genera una señal corta. Para filtrar las señales falsas, se comprueban las siguientes condiciones:

  1. Condición de volumen: el volumen de la vela reciente debe exceder el 85% del volumen promedio de las 5 velas anteriores.

  2. Condición de ruptura del precio: el precio debe romper por encima de 9-EMA como confirmación de entrada.

  3. Condición del patrón de candlestick - Identificar patrones de reversión alcista o bajista, evitando golpes durante los mercados laterales.

Para las posiciones largas, las salidas se activan cuando el precio se rompe por debajo de 9-EMA.

Análisis de ventajas

Al combinar señales de múltiples indicadores técnicos, la estrategia de Breakout de Crossover Dual EMA puede identificar de manera efectiva las tendencias y mejorar la tasa de ganancia.

  1. El uso de EMAs duales para determinar la dirección de la tendencia principal es altamente confiable.

  2. Añadir un filtro de volumen evita señales erróneas cuando el volumen es insuficiente.

  3. La adición de filtros de patrones de velas elimina el ruido de los mercados de rango.

  4. Entrar después de las rupturas de precios de la EMA confirma la tendencia.

  5. El mecanismo de stop loss controla activamente los riesgos.

Análisis de riesgos

Aún hay algunos riesgos con la estrategia:

  1. La EMA puede generar señales falsas durante los mercados agitados, causando pérdidas.

  2. Los períodos de EMA fijos pueden no adaptarse a los mercados cambiantes.

  3. Todavía hay probabilidades de identificar mal los patrones de candlestick.

  4. La estrategia puede perder algunos movimientos de precios y tener un seguimiento de tendencia imperfecto.

Direcciones de optimización

Las principales direcciones de optimización son:

  1. Prueba más combinaciones de EMA para encontrar parámetros óptimos.

  2. Se añadirán EMA adaptativas basadas en las condiciones cambiantes del mercado.

  3. Optimizar el tamaño de las posiciones para diferentes condiciones de mercado.

  4. Incorporar más indicadores como MACD, KDJ para formar estrategias de conjunto.

  5. Introducir modelos de aprendizaje automático para mejorar la robustez.

Conclusión

La estrategia de Breakout de Dual EMA Crossover identifica de manera efectiva las tendencias utilizando el análisis direccional dual EMA, y agrega múltiples filtros de volumen / precio / patrón para mejorar la eficiencia mientras se controlan los riesgos.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check
Más.

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