Estrategia modificada de tendencia del volumen de precios basada en cambios del volumen de precios

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-01 14:56:17
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Resumen general

El nombre de esta estrategia es Estrategia de tendencia de volumen de precios modificada basada en cambios de volumen de precios. Esta estrategia calcula los cambios acumulados en el precio y el volumen, combinados con líneas de promedio móvil para establecer posiciones largas y cortas, con el fin de realizar un seguimiento de la tendencia.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es el indicador de tendencia modificada del volumen de precios (MPVT). Este indicador refleja el entusiasmo del mercado y las entradas y salidas de capital a través de los cambios en el precio y el volumen de operaciones. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:

rV = Volume / 50000
xCumPVT = Yesterday's xCumPVT + (rV * (Latest Close Price - Yesterday's Close Price) / Yesterday's Close Price)

Luego, combinado con los parámetros de nivel y escala, se construye el indicador de cambio de precio-volumen de la residencia:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

El indicador Residencia refleja los cambios combinados en el precio y el volumen. Cuando cruza por encima de su promedio móvil simple de N días, vaya largo. Cuando cae por debajo de su promedio móvil simple de N días, vaya corto.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Al juzgar el entusiasmo del mercado y la dirección del flujo de capital a través de indicadores de volumen de precios, se pueden captar puntualmente los puntos de inflexión de la tendencia.
Ajuste flexible de los parámetros de la estrategia mediante la optimización de parámetros para adaptarse a los diferentes entornos del mercado.
La estrategia de cortocircuito se puede realizar estableciendo el parámetro de entrada inversa para ampliar el escenario de aplicación de la estrategia.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también presenta algunos riesgos:

Los indicadores de volumen de precios son propensos a señales falsas, y puede haber casos en los que los avances no se mantienen.
Es más adecuado para mercados de tendencia y puede producir señales falsas en mercados de rango.
El efecto de la optimización de parámetros depende del ciclo histórico, lo que puede dar lugar a riesgos de sobreajuste.

Direcciones de optimización

Para optimizar esta estrategia, pueden considerarse los siguientes aspectos:

Pruebe diferentes promedios móviles, como la media móvil ponderada, la EMA, etc., para ver qué combinación funciona mejor.
Combinar con otros indicadores, como RSI, KD, etc., para filtrar las señales y reducir la probabilidad de falsas señales.
Prueba diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el par óptimo de parámetros.
Mejorar la estabilidad de la estrategia combinándola con indicadores de tendencia como las bandas de Bollinger.

Resumen de las actividades

Esta estrategia calcula los cambios acumulados en el precio y el volumen para diseñar un indicador de cambio de precio-volumen de residencia, que puede reflejar eficazmente las entradas y salidas de capital. Es una estrategia COMBO típica de precio-volumen.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
       iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)

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