Estrategias de tendencia basadas en cambios de precio y volumen

Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de tendencias basadas en cambios en el volumen de precios. La estrategia calcula los cambios acumulados en los precios y el volumen de transacciones, y se utiliza para construir una lista de posiciones largas y cortas en combinación con una media móvil para lograr el objetivo de seguir la tendencia.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es el indicador de cambio acumulado de precios (MPVT). El indicador refleja la popularidad del mercado y los flujos de entrada y salida de fondos a través de los cambios en los precios y el volumen de transacciones. La fórmula específica de cálculo es la siguiente:

rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)

Luego se combinan los parámetros Level y Scale para construir el indicador Residence de cambio de precio:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

El indicador Residence refleja el cambio integral de precio y volumen de transacciones. Cuando cruza su media móvil simple de N días, hace más; cuando cruza su media móvil simple de N días, hace menos.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Los indicadores de precio permiten determinar la popularidad y el flujo de capital en el mercado y capturar los puntos de inflexión de la tendencia a tiempo.
2. Combinado con la optimización de parámetros, los parámetros de la estrategia se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
3. Se puede ampliar el escenario de uso de la estrategia por medio de la entrada de parámetros inversa.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Los indicadores de precio son propensos a generar señales erróneas, y es posible que se produzca una ruptura no válida. Se pueden ajustar los parámetros adecuadamente o filtrar en combinación con otros indicadores.
2. La aplicación de la tendencia es mejor, la consolidación de la tendencia es más propensa a generar señales erróneas. Se puede considerar la combinación con la tendencia y el indicador de volatilidad.
3. El efecto de la optimización de los parámetros depende del ciclo histórico y puede generar un riesgo de sobreajuste. Se deben ajustar los parámetros adecuadamente o utilizar un método de optimización por pasos.

Dirección de optimización

La estrategia puede considerarse para optimizar en los siguientes aspectos:

1. Se pueden probar diferentes promedios móviles, como promedios móviles ponderados, EMA, etc., en combinación para ver cuál funciona mejor.

2. Se puede combinar con otros indicadores, como RSI, KD, etc. para filtrar la señal y reducir la probabilidad de que se produzca una señal errónea.

3. Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el mejor par de parámetros. También se puede utilizar un método de optimización progresiva para que los parámetros se actualicen en tiempo real.

4. La estabilidad de las estrategias se puede mejorar mediante la combinación de indicadores de seguimiento de tendencias, como la banda de Brin.

Resumir

Esta estrategia, mediante el cálculo de los valores acumulados de los cambios en los precios y el volumen de transacciones, diseña un indicador de residencia de los cambios en los precios que pueda reflejar eficazmente los flujos de entrada y salida de fondos en el mercado, es una estrategia típica de COMBO de precios. La estrategia es sencilla y práctica, se aplica a situaciones de tendencia, tiene un gran espacio para optimizar los parámetros y la combinación de indicadores. Es una estrategia de tendencia muy recomendable.