Estrategia de cruce de reversión de medias móviles

Descripción general

La estrategia de reversión de la media móvil es una estrategia de análisis técnico que utiliza la dirección de la media móvil y la relación con el precio de las acciones para determinar el momento de entrar o salir de una posición. En concreto, se puede cerrar cuando el precio de las acciones cruza la media móvil de 45 días desde arriba hacia abajo; se puede cerrar cuando se mantiene una posición vacía después de 8 días; y luego se puede volver a cerrar cuando la señal de la acción cruza la media móvil de 45 días hacia abajo.

Principio de estrategia

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

1. Calcula el promedio móvil simple de 45 días (SMA)
2. Cuando el precio de cierre cruza la media móvil de 45 días de arriba a abajo, se hace una entrada de descubierto
3. Ocupa posiciones en blanco después de 8 días de negociación
4. Después, si el precio cruza la señal de nuevo, se puede volver a hacer un vacío.

En concreto:

1. Primero se calcula el SMA de 45 días.
2. Si no se tiene una posición vacía y hay una señal de una caída de precios que cruza la SMA (el precio de cierre < SMA y el precio de cierre del día anterior> SMA del día anterior), se hace una entrada en descubierto
3. Si tiene una posición vacía de 8 días, la liquida.
4. Si no se mantiene una posición abierta y el precio cruza la señal SMA nuevamente y hay un intervalo de al menos 8 días entre la posición abierta anterior, se puede volver a hacer una posición abierta

Con esta lógica, se puede hacer un shorting cuando el precio de la acción rompe significativamente la media móvil hacia abajo y se puede hacer un cutoff loss después de un cierto tiempo.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El concepto es simple, fácil de entender y de implementar.
2. El uso de señales de medias móviles para determinar la reversión de la tendencia de las acciones
3. Reglas claras de entrada y de salida.
4. Se pueden filtrar algunas señales falsas de brecha.

A diferencia de otras estrategias, esta estrategia es fácil de entender y fácil de programar. Al mismo tiempo, utiliza el promedio móvil, un indicador técnico conocido para juzgar la tendencia de los precios de las acciones. Cuando el precio rompe el promedio móvil, a menudo significa que la tendencia a corto plazo produce un cambio.

Además, las reglas de entrada en la estrategia y el método de stop loss fijo de 8 días también hacen que el control de riesgo sea más claro. Las situaciones de falsas brechas también se filtran en cierta medida. En general, la estrategia es sencilla, práctica y fácil de dominar.

Análisis de riesgos

Pero la estrategia también tiene sus riesgos:

1. Las medias móviles son por sí mismas bastante retrasadas y no garantizan que cada cruce sea un punto de inflexión de tendencia exacto.
2. El tiempo de tenencia de posiciones de 8 días es relativamente corto, y es posible que no se pueda capturar de forma sostenida las grandes tendencias.
3. No hay más confirmación de la brecha de señales, y es posible que haya una cierta falsa brecha.
4. No hay un punto de parada establecido, no se puede bloquear el beneficio

En concreto, el promedio móvil se retrasa a los cambios de precios, por lo que su señal no siempre es precisa. Algunas brechas pueden ser temporales y no capturar realmente el punto de inflexión.

Además, el tiempo de tenencia de posiciones de 8 días es relativamente corto. En un mercado de acciones grande, esta configuración de stop loss puede ser demasiado radical para capturar una reversión de gran tamaño de manera continua. También aumenta el número de operaciones que entran y salen del mercado repetidamente.

En la estrategia, el juicio de la señal de ruptura depende únicamente de la relación entre el precio y la media móvil. No se establecen más indicadores de confirmación o condiciones para filtrar la señal. Esto ocurre cuando en cierta medida se produce una falsa ruptura.

Por último, no se establece un punto de parada para bloquear las ganancias. De esta manera, las ganancias también pueden reducirse antes de que las pérdidas sean compensadas por el punto de parada.

Dirección de optimización

De acuerdo con el análisis de riesgos mencionado anteriormente, la estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Configure más indicadores o condiciones de confirmación para filtrar las brechas falsas

Por ejemplo, se pueden configurar otros indicadores técnicos como MACD, KD, para determinar la reversión de la tendencia cuando también aparecen ciertas señales. O configurar un aumento repentino en el volumen de operaciones como condición auxiliar.

1. Configurar el tiempo de mantenimiento de la posición para adaptarse

Por ejemplo, cuando el precio se detiene después de que el funcionamiento excede un determinado margen fijo. O cuando otros indicadores (como MACD) emiten señales de parada.

1. Ajuste el punto de deslizamiento

Es decir, mover el punto de parada gradualmente después de que el precio se mueva en una proporción determinada para bloquear las ganancias.

1. Optimización de los parámetros diarios de las medias móviles

Prueba con diferentes parámetros y prueba para encontrar el parámetro óptimo. También se puede configurar un sistema de medias móviles dobles.

A través de estas optimizaciones, se puede mejorar la calidad de la señal, reducir la probabilidad de falsas rupturas; obtener una mayor ganancia de la tendencia; y una mayor capacidad de control del riesgo. Por lo tanto, es posible obtener un mejor rendimiento de la estrategia.

Resumir

La estrategia de reversión de la media móvil es una estrategia de negociación de línea corta muy simple y práctica. Utiliza la media móvil, un indicador técnico ampliamente conocido, para determinar si las acciones tienen señales de reversión de tendencia a corto plazo. Tiene ventajas como la facilidad de comprensión, la simplicidad de implementación y el control del riesgo. También hay algunos problemas de optimización, como brechas falsas, tiempo de mantenimiento de posiciones, etc.