Estrategia de cruce de la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-05 11:52:28
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Resumen general

La estrategia de cruce de la media móvil es una estrategia de negociación cuantitativa basada en indicadores técnicos.

Estrategia lógica

Los indicadores centrales de esta estrategia son dos líneas de promedio móvil: una media móvil simple de 40 períodos (SMA) y el precio de cierre de la acción. Cuando el precio de cierre rompe la SMA de 40 períodos desde abajo, indica que la tendencia del mercado puede revertirse y la acción puede entrar en una nueva tendencia alcista. En este punto, la estrategia generará una señal larga. Cuando el precio de cierre cae por debajo de la SMA de 40 períodos, indica que la tendencia alcista de la acción ha terminado y puede entrar en un canal de tendencia bajista. La estrategia cerrará posiciones largas en este momento.

Al comparar la relación de ruptura entre el precio de cierre y la SMA, se pueden capturar los puntos de inflexión de la tendencia del precio para tomar decisiones comerciales de acuerdo con la dirección de la tendencia.

Ventajas de la estrategia

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

Reglas simples y claras que sean fáciles de entender y aplicar.
Puede capturar eficazmente la reversión de las tendencias a medio y largo plazo de las acciones y ajustar las posiciones a tiempo.
El indicador SMA tiene un cierto efecto filtrante sobre los movimientos anormales de los precios y puede reducir las señales falsas.
Parámetros de SMA personalizables, aplicables a diferentes variedades y ciclos de negociación.

Riesgos de la estrategia

También existen los siguientes riesgos:

Como herramienta de seguimiento de tendencias, el indicador SMA se retrasa en responder a eventos repentinos.
El comercio frecuente y el uso de la sierra puede aumentar los costes comerciales y los riesgos de ganancias cerradas.
La configuración incorrecta de los parámetros puede conducir a un exceso de negociación o a oportunidades perdidas.

Los riesgos pueden controlarse ajustando los parámetros de la SMA, estableciendo líneas de stop loss, etc.

Direcciones de optimización

La estrategia también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Añadir comparaciones de múltiples medias móviles para formar un filtro para reducir las señales falsas.
Incorporar otros indicadores como el volumen de operaciones y el rector de gráficos para mejorar la fiabilidad.
Optimizar dinámicamente los parámetros de la SMA para adaptarlos automáticamente a los cambios del mercado.
Establecer mecanismos de stop loss con condiciones compuestas para controlar la pérdida de una sola transacción.

Resumen de las actividades

La estrategia de cruce promedio móvil juzga la inversión de tendencia comparando los cambios de precios con la relación SMA. Es una estrategia comercial basada en reglas relativamente clásica. La estrategia es simple de implementar, fácil de seguir tendencias a medio y largo plazo para obtener ganancias, mientras que también hay ciertos riesgos de retroceso de ganancias e identificación rezagada. Los riesgos pueden controlarse y la efectividad de la decisión mejorada mediante la configuración de parámetros e incorporar otros indicadores.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")

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