Estrategia de cruce de medias móviles

Descripción general

La estrategia de cruce de medias móviles es una estrategia de comercio cuantitativa basada en indicadores técnicos. La estrategia determina la dirección de la tendencia del mercado calculando la relación de cruce entre dos medias móviles y generando señales de comercio en consecuencia.

Principio de estrategia

El indicador central de esta estrategia son dos medias móviles: una media móvil simple de 40 ciclos (SMA) de mayor duración, y el precio de cierre de la acción. Cuando el precio de cierre de la acción rompe el SMA de 40 ciclos desde la parte inferior, indica que la tendencia del mercado puede cambiar y que la acción entra en una nueva tendencia alcista, en este caso la estrategia genera una señal de plusvalía; cuando el precio de cierre de la bolsa rompe el SMA de 40 ciclos, indica que la tendencia ascendente de la acción ha terminado y puede entrar en un canal descendente, en este caso la estrategia liquida las posiciones de másvalía.

Al comparar la relación de ruptura entre el precio de cierre y el SMA, se puede capturar el punto de inflexión de la tendencia de los precios y tomar decisiones comerciales en función de la dirección de la tendencia.

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Las reglas son simples, claras, fáciles de entender y aplicar.
2. Captura de manera efectiva las inversiones de tendencias de línea larga en las acciones y ajusta las posiciones a tiempo;
3. Los indicadores SMA tienen un cierto efecto de filtración sobre los movimientos anormales de los precios, lo que reduce las señales erróneas;
4. Los parámetros de SMA se pueden personalizar para diferentes tipos de transacciones y períodos.

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene los siguientes riesgos:

1. Los indicadores SMA como herramientas de seguimiento de tendencias y la respuesta tardía a los eventos de emergencia;
2. La posibilidad de operaciones frecuentes y de fluctuaciones repetidas, que aumentan el costo de las transacciones y el riesgo de arbitraje;
3. La configuración inadecuada de los parámetros puede conducir a un exceso de operaciones o a la pérdida de oportunidades.

Se puede controlar el riesgo mediante la modificación de los parámetros de SMA, la configuración de líneas de stop loss y otros métodos.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. El aumento de la comparación de múltiples medias móviles, que generan filtros de transacción y reducen las señales erróneas;
2. En combinación con otros indicadores, como el volumen de transacciones y el parámetro fgraph, para mejorar la fiabilidad de la toma de decisiones;
3. Optimizar dinámicamente los parámetros de SMA para que se adapten automáticamente a los cambios en el mercado.
4. Establezca un mecanismo de pérdidas para las condiciones de la combinación y controle las pérdidas individuales.

Resumir

La estrategia de cruce de la media móvil es una estrategia de negociación de tipo regular más clásica. La estrategia es sencilla de implementar y fácil de seguir para obtener ganancias de tendencias a medio y largo plazo, pero también existe cierto riesgo de retorno de ganancias y de identificación de retrasos. Se puede controlar el riesgo y mejorar la eficacia de las decisiones mediante la configuración de parámetros y el juicio de los indicadores combinados.