Estrategia de impulso dinámico

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-07 15:26:38
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Resumen general

La estrategia calcula y traza la media móvil simple de 14 días (SMA) y la SMA de 28 días.

Estrategia lógica

Los indicadores centrales de esta estrategia son el SMA de 14 días y el SMA de 28 días. El SMA de 14 días responde rápidamente a los cambios de precios, reflejando tendencias a corto plazo. El SMA de 28 días es más estable, reflejando tendencias a mediano plazo. Cuando el SMA más corto cruza el SMA más largo, indica que la tendencia a corto plazo es más fuerte que la tendencia a largo plazo. Ir largo puede capturar el impulso al alza. Cuando el SMA más corto cruza por debajo del SMA más largo, indica que la tendencia a largo plazo se está debilitando. Ir corto puede capturar el impulso a la baja.

El uso de cruces de SMA para determinar posiciones largas / cortas es una señal comercial común.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Simple de implementar y operar.
Responde rápidamente a los cambios de precios y capta los cambios del mercado.
Combina información a corto y mediano plazo para señales relativamente fiables.
Los parámetros de la SMA se pueden ajustar para adaptarse a diferentes mercados.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos:

La SMA en sí tiene un efecto retardante, las señales pueden retrasarse.
No puede manejar la volatilidad extrema del mercado como los choques repentinos.
Más cruces de SMA aumentan la frecuencia y los costos de negociación.
Las reglas simples de entrada/salida tienen espacio para la optimización.

Las medidas de gestión del riesgo incluyen: permitir paradas más amplias, hacer hincapié en el control del riesgo; ajustar los períodos de SMA en función del mercado; combinar otros filtros.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en ámbitos como:

Añadir filtros para evitar falsos cruces, confirmar con el volumen, estocástico, etc.
Agregue mecanismos de stop loss, como paradas ATR, paradas de escape.
Optimizar los períodos de SMA, como el SMA adaptativo, la selección de parámetros ML.
Combinar con otros tipos de estrategias, como el control de extracción, la tendencia de seguir para hacer estrategias de combinación.

Conclusión

La estrategia de cruce de SMA de impulso captura dinámicamente las tendencias cambiantes del mercado mediante el cálculo de señales cruzadas de SMA duales. Es fácil de implementar y responde rápidamente, pero también tiene un riesgo de retraso. Se pueden hacer mejoras futuras en la confirmación de señales, stop losses, selección de parámetros, etc., o combinarse con otras estrategias para obtener mejores resultados.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)

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