Estrategia de agregación de medias móviles MACD
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina 5 diferentes tipos de promedios móviles para generar señales de negociación cuando las direcciones de los 5 promedios móviles coinciden. La estrategia utiliza la agregación de varios promedios móviles para filtrar eficazmente el ruido del mercado e identificar la dirección de la tendencia.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza cinco medias móviles: SMA, EMA, RMA, WMA y VWMA. Se calcula una media móvil de cinco medias móviles de 8 días de duración de la línea rápida y 144 días de duración de la línea lenta. Se produce una señal de múltiples cabezas cuando todas las líneas rápidas suben y las lentas suben; se produce una señal de cabeza vacía cuando todas las líneas rápidas bajan y las lentas bajan.
Análisis de las ventajas
- Agregación de varias medias móviles para identificar señales con mayor fiabilidad y evitar falsas señales
- Aprovechar las ventajas de una variedad de medias móviles, como el SMA para suavizar los precios, el VWMA para considerar el volumen de transacciones, el WMA para dar peso, etc.
- Parámetros ajustables para optimizar la longitud de las líneas rápidas y lentas
Análisis de riesgos
- Varias medias móviles agregadas, una o dos de las cuales producen señales erróneas también pueden afectar la estrategia
- No hay señales a tiempo en el inicio de la tendencia
- Optimización de parámetros para obtener el mejor parámetro
Dirección de optimización
- Combinaciones y parámetros para diferentes medias móviles que se pueden probar
- Puede ser confirmado en combinación con otros indicadores, como MACD, RSI, etc.
- Los parámetros de las medias móviles se pueden ajustar a la dinámica del entorno del mercado
Resumir
Esta estrategia produce una señal de negociación cuando todos los promedios móviles se concuerdan mediante la agregación de varios promedios móviles principales. Esta estrategia puede aprovechar eficazmente las ventajas de cada promedio móvil, al mismo tiempo que filtra parte del ruido e identifica la dirección de la tendencia del mercado. La optimización de parámetros y la confirmación de combinaciones de indicadores pueden aumentar aún más la estabilidad de la estrategia.
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strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )
src = close
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK")
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")
/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)
length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)
length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)
length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)
length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)
long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)