Estrategia de ruptura del punto pivote
ChaoZhang
Descripción general
Pivot Points Breakout Strategy es una estrategia de negociación cuantificada para determinar la tendencia del mercado y realizar operaciones de negociación basándose en los puntos centrales calculados en los precios máximos, mínimos y cerrajes del día anterior, así como en las subidas y bajadas. La idea principal de esta estrategia es que si el precio se rompe, haga más; si el precio se rompe, haga nada.
Principio de estrategia
La fórmula de cálculo de la estrategia de ruptura del eje central es la siguiente:
Precio en el punto pivot (PP) = Precio máximo del día anterior + Precio mínimo del día anterior + Precio de cierre del día anterior) / 3
Línea de resistencia en la vía de subida ((First Resistance, R1) = (precio en el eje central)*2) - El precio mínimo del día anterior
La línea de soporte de la vía baja ((First Support, S1) = (precio en el eje central)*2) - El precio más alto del día anterior
La lógica de las señales de intercambio es:
Si el precio de cierre > la línea de resistencia de la vía superior R1, hacer más
Si el precio de cierre es inferior a la línea de soporte S1, hacer un descuento
Las principales ventajas de esta estrategia son:
- Los datos del día anterior se utilizan para calcular los puntos centrales y la sensibilidad a la respuesta.
- La probabilidad de que una fuerte tendencia se rompa es alta
- Las reglas de la estrategia son simples, claras y fáciles de implementar
Análisis de las ventajas
La estrategia de ruptura de eje central tiene las siguientes ventajas:
La fórmula de cálculo es sencilla y fácil de implementar. Sólo se necesitan los precios máximos, mínimos y cerraduras del día anterior para calcular los puntos centrales y las trayectorias ascendentes y descendentes.
Responder rápidamente. Los puntos centrales y las vías ascendentes se actualizan diariamente, lo que permite capturar rápidamente los cambios en los precios.
Capturar una tendencia temprano. Una ruptura de la vía ascendente y descendente de los precios representa un cambio mayor y puede formar una nueva tendencia.
La retirada es pequeña. La configuración de stop loss puede limitar el riesgo de pérdidas.
Fácil de optimizar. Se pueden ajustar los parámetros, como el cálculo de los puntos cardinales utilizando diferentes datos de ciclo.
Análisis de riesgos
La estrategia de la ruptura del eje central también tiene algunos riesgos:
Riesgo de ruptura errónea. El precio puede sufrir una ruptura errónea momentánea, lo que lleva a pérdidas de transacciones.
Riesgo de fluctuaciones en el mercado. Cuando el mercado está en fluctuaciones a largo plazo, los precios pueden tocar la baja varias veces y causar pérdidas.
El riesgo de parámetros. Si los parámetros se establecen incorrectamente, como el ciclo de negociación demasiado corto, también puede aumentar las pérdidas.
Respuesta:
Establezca paradas de pérdidas y control riguroso del riesgo.
Optimización de parámetros, ajuste de la longitud del ciclo.
En combinación con otros indicadores, las señales de filtración.
Dirección de optimización
Las estrategias de ruptura de puntos centrales también pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:
Optimización del ciclo. Se puede probar el uso de períodos más largos, como la línea de circunferencia o la línea lunar, para calcular los puntos cardinales.
Optimización de parámetros. Se puede probar el ajuste de los valores de los parámetros de en-carril y en-carril, como 1.5 o 2.5, etc.
Optimización de filtración. En combinación con indicadores como las medias móviles, se filtran las señales de error.
Optimización del control del viento. Configuración de un mecanismo de parada de pérdidas dinámico para ajustar el punto de parada según los cambios en el mercado.
Resumir
La estrategia de ruptura del eje central es una estrategia de seguimiento de tendencias más sencilla y práctica en general. Responde rápidamente a los cambios en el mercado y puede capturar de manera efectiva la formación de nuevas tendencias. Pero también existe un cierto riesgo de señales erróneas.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )