Estrategia de ruptura de puntos de giro

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 16:47:17
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Resumen general

La estrategia Pivot Points Breakout es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza puntos de pivote calculados en base a los precios altos, bajos y cerrados del día anterior, así como los rieles superiores e inferiores, para determinar las tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales.

Principio de la estrategia

Las fórmulas de cálculo de la estrategia de ruptura de puntos pivot son las siguientes:

Precio pivoto (PP) = (Alto del día anterior + Bajo del día anterior + Cierre del día anterior) / 3

Primera resistencia (R1) = (Precio pivoto * 2) - Bajo del día anterior

Primero soporte (S1) = (precio pivoto * 2) - máximo del día anterior

La lógica de las señales comerciales es:

Si cerca > Primera resistencia (R1), ir largo

Si se cierra < Primer soporte (S1), corta

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Utiliza los datos de los días anteriores para calcular los puntos de pivote, responsive
Alta probabilidad de formación de tendencias fuertes tras romper los rieles superiores/inferiores
Reglas de estrategia simples y claras, fáciles de aplicar

Análisis de ventajas

La estrategia de ruptura de puntos pivot tiene las siguientes ventajas:

La fórmula de cálculo es simple y fácil de implementar, ya que solo requiere los precios altos, bajos y cerrados del día anterior para calcular los puntos pivot y los rieles superior/inferior.
Los puntos de pivote y los rieles superior/inferior se actualizan diariamente y pueden capturar rápidamente los cambios de precios.
Los precios que rompen los rieles superior/inferior representan cambios significativos que pueden formar nuevas tendencias.
Tiene pequeñas pérdidas, pero si se establece un stop loss se puede limitar el riesgo de baja.
Los parámetros se pueden ajustar, por ejemplo, utilizando datos de diferentes períodos para calcular los puntos de pivote.

Análisis de riesgos

La estrategia de ruptura de Pivot Points también tiene algunos riesgos:

El riesgo de ruptura incorrecta: los precios pueden romperse temporalmente incorrectamente, lo que lleva a pérdidas comerciales.
Riesgo de fluctuación del mercado: cuando el mercado fluctúa durante un tiempo prolongado, los precios pueden tocar los rieles superior/inferior varias veces, lo que conduce a pérdidas.
Si los parámetros se establecen de manera inadecuada, como por ejemplo si el período de negociación es demasiado corto, también puede aumentar las pérdidas.

Contramedidas:

Establecer el stop loss/take profit para controlar estrictamente los riesgos.
Optimice los parámetros, ajuste la longitud del ciclo.
Combinar con otros indicadores para filtrar las señales.

Direcciones de optimización

La estrategia de ruptura de los puntos pivot también se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimización del ciclo: prueba utilizando datos de ciclos más largos como semanales o mensuales para calcular los puntos de pivote.
Optimización de parámetros: prueba ajustando los valores de parámetros para los rieles superior/inferior, como 1,5 o 2,5 etc.
Optimización del filtro: Combinar con medias móviles y otros indicadores para filtrar señales erróneas.
Optimización del control de riesgos. Establecer mecanismos dinámicos de stop loss / take profit, ajustar el precio de stop loss basado en los cambios del mercado.

Conclusión

En general, la estrategia de ruptura de puntos de giro es una estrategia de seguimiento de tendencias relativamente simple y práctica. Responde rápidamente a los cambios del mercado y puede capturar efectivamente nuevas formaciones de tendencias. Pero también hay ciertos riesgos de señales erróneas. Al optimizar los parámetros, filtrar las señales e implementar medidas de control de riesgos, las ventajas se pueden mantener mientras se controlan los riesgos potenciales para mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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