Estrategia de inversión de tendencia basada en el oscilador acelerador
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el indicador del oscilador acelerado (AC) desarrollado por Bill Williams para identificar los puntos de inflexión de la tendencia y obtener oportunidades de negociación. El indicador representa el diferencial entre el promedio móvil heterogéneo (Awesome Oscillator, AO) y su promedio móvil simple de 5 ciclos, que refleja la velocidad de cambio del AO.
Principio de estrategia
La estrategia obtiene el oscilador de aceleración ((AC) }} calculando el diferencial entre AO y su promedio móvil de 5 ciclos. Cuando AC es positiva, representa la aceleración de aumento de AO, mostrando el aumento de la fuerza de la cabeza; cuando AC es negativa, representa la aceleración de disminución de AO, mostrando el aumento de la fuerza de la cabeza.
La estrategia utiliza el valor positivo-negativo de AC para determinar la posición en blanco. Cuando el AC pasa por 0, se considera que la fuerza de la culata se acelera, por lo que se establece la posición en blanco. Cuando el AC pasa por 0, se considera que la fuerza de la culata se acelera, por lo que se establece la posición en blanco.
En concreto, la estrategia calcula la línea rápida y la línea lenta de la media móvil heterogénea ((AO):
AO línea rápida = SMA ((HL2, LengthFast) AO línea lenta = SMA ((HL2, LengthSlow)
Luego se calcula el AO:
AO = línea rápida AO - línea lenta
A continuación se calcula el promedio móvil de 5 periodos de AO:
AO promedio móvil = SMA ((AO, LengthFast)
El resultado final es un oscilador acelerado:
AC = promedio móvil AO - AO
Cuando el AC lleva el 0, se crea una posición de más cabeza; cuando el AC lleva el 0, se crea una posición de cabeza vacía.
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El uso de un indicador de oscilante acelerado permite detectar una reversión de tendencia antes y es más ventajoso que otros indicadores como las medias móviles simples.
Utilizando el cruce de AO con su media móvil como señal de negociación, se puede filtrar eficazmente el ruido del mercado y identificar la reversión de la tendencia.
La implementación de la estrategia es simple, fácil de entender y modificar, y es adecuada para ser utilizada como un marco básico para el desarrollo de la estrategia.
Se pueden personalizar los parámetros de periodicidad de las líneas rápidas y lentas de AO para optimizar el efecto de la estrategia.
Riesgo estratégico
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
Los indicadores de AC son propensos a generar falsas señales, lo que puede conducir a operaciones de línea ultracorta frecuentes, lo que aumenta los costos de transacción y el riesgo.
No se ha tenido en cuenta el mecanismo de suspensión de pérdidas, lo que podría provocar una expansión de las pérdidas.
Los datos de la detección pueden estar en riesgo de sobreadaptación y su efectividad en el disco es dudosa.
Sin tener en cuenta el movimiento de la bolsa y la información del mercado de fondo, seguir ciegamente la señal del indicador AC puede llevar al fracaso de las operaciones.
Optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
En combinación con otras señales de filtración indicadoras, como MACD, KDJ, etc., para evitar falsas brechas.
La participación en el mecanismo móvil de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Evalúa la función de optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Configuración de diferentes parámetros para diferentes variedades y períodos de tiempo para optimizar la robustez de la estrategia.
Aumentar la lógica de juicio de las tendencias de las bolsas de valores y las tendencias de alto nivel.
Resumir
Esta estrategia se basa en el diseño de un sencillo indicador de acelerador de osciladores para invertir la tendencia de la estrategia de negociación, mediante el cálculo de la diferencia entre el AO y su promedio móvil para juzgar el momento de compra y venta, aunque es fácil de generar falsas señales, pero puede servir como marco básico para el desarrollo de la estrategia, mediante la introducción de otros factores para la optimización de la filtración, puede mejorar eficazmente la eficacia de la estrategia, es digno de investigación adicional.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/06/2017
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Accelerator Oscillator (AC) Backtest")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)