Estrategia de trading de reversión de área de precios adaptable
ChaoZhang
Una visión general de la estrategia
Esta estrategia se llamaEstrategia de trading de reversión de área de precios adaptableLa estrategia utiliza el indicador de la zona de precios adaptativa (ZPA) para identificar la zona de precios y generar una señal de negociación cuando se rompe la zona. El indicador de la ZPA se basa en el cálculo de las medias móviles binarias y la volatilidad.
Esta estrategia se aplica principalmente a situaciones de volatilidad, en particular a situaciones de liquidación. Se puede usar como parte de un sistema de comercio automático o de un sistema de comercio automático, y se aplica a todos los activos negociables. En general, la estrategia utiliza el juicio auxiliar que ofrece el indicador APZ para invertir el comercio cerca de los límites de la zona de precios.
2. Principios de estrategia
Esta estrategia utiliza el indicador APZ para determinar las zonas de precios y se calcula de la siguiente manera:
- Calcula la diferencia xHL entre el precio más alto y el precio más bajo de los últimos n ciclos (default 20 ciclos)
- Calcula el valor de cierre xVal1 y el valor de la suavización xVal2 de xHL después de la suavización utilizando el promedio móvil binario. Calcula el número entero después de la raíz cuadrada (la raíz cuadrada de 20 es la raíz cuadrada = 4)
- Calculado en el carril = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Calcula el subcarril = xVal1 - nBandPct * xVal2
La trayectoria ascendente y descendente que se obtiene de este modo constituye una zona de precio adaptado. Cuando el precio se rompe en esta zona, se produce una señal de negociación. Las reglas para juzgar la señal de ruptura son las siguientes:
- Cuando el precio está por debajo de la línea de bajada, haz más señales
- Cuando el precio es superior a la vía, haga una señal de baja
Además, esta estrategia también ofrece el parámetro de cambio de cambio de reversa. Después de abrir una operación de reversa, hacer más señales de descubierto es contrario a la regla anterior.
En resumen, esta estrategia utiliza el indicador APZ para determinar la zona de precios adaptada, generando una señal de cambio de comercio cuando el precio rompe la frontera de la zona, y es una estrategia típica de seguimiento de reversión de tendencia.
Tercero, análisis de las ventajas estratégicas.
Las principales ventajas de esta estrategia son:
- El indicador APZ se puede adaptar para determinar las zonas de precios, evitando la configuración artificial de la resistencia de soporte
- Se puede romper las fronteras de la zona de precios para hacer inversiones y capturar oportunidades de ajuste de precios a corto plazo.
- Se puede negociar a la baja con parámetros de negociación inversa
- La frecuencia de las transacciones es más alta y se pueden capturar más oportunidades de corto plazo.
- Flexible con las estrategias de control de riesgo de stop loss
Cuatro, análisis de riesgos estratégicos
La estrategia también presenta algunos riesgos, que se centran en los siguientes aspectos:
- La configuración incorrecta de los parámetros de la APZ puede perder la oportunidad de una reversión del precio
- La posibilidad de una serie de falsos avances en la conmoción
- La falta de una estrategia de control de pérdidas puede generar grandes pérdidas
Las recomendaciones son las siguientes:
- Ajustar los parámetros de APZ para encontrar el ciclo de suavizado adecuado
- Combinado con otros indicadores de filtración de brechas falsas
- Aumentar el stop loss móvil para controlar las pérdidas individuales
Cinco, el mejoramiento de la estrategia
Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- El índice de fluctuación es un indicador de compras en el fondo y ventas en la parte superior.
- Aumentar las condiciones de intensidad de ruptura en intervalos, como una gran cantidad de descarga
- Solo se negocian en períodos de tiempo específicos, como en la bolsa estadounidense
- Combinado con un sistema de líneas uniformes para determinar la dirección de las tendencias de las grandes ciudades
- Establecer una zona de entrada de precios para evitar compras y ventas inútiles
VI. Conclusión
En general, esta estrategia es una estrategia de reversión de línea corta, que captura la zona de precios a través del indicador APZ y realiza operaciones de reversión cerca de la frontera de la zona. La estrategia tiene la ventaja de una alta frecuencia de operaciones, puede capturar más oportunidades de línea corta y puede adaptarse a la adaptación de la zona de precios.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )