Estrategia de media móvil de Weimei
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia WAMI es una estrategia de negociación basada en el análisis de hojas de silicio, que se encuentra en el historial de los datos del mercado para obtener ganancias estables y sostenidas a través de un proceso de optimización de la repetición. Combina el promedio móvil del índice (EMA), el promedio móvil ponderado (WMA) y el indicador de movimiento (MOM) para formar un indicador de negociación compuesto (WAMI). La estrategia emite una señal de compra o venta cuando el WAMI está por encima o por debajo de un umbral.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el WAMI. Su método de cálculo es: primero calcular el movimiento de los precios, luego calcular el promedio móvil ponderado de n días, luego realizar dos cálculos de promedio móvil de índices, obteniendo el promedio WAMI final.
Cuando la línea de promedio de WMS sube por encima de un umbral especificado, genera una señal de compra, lo que significa que el mercado está formando una tendencia alcista; cuando baja por encima de un umbral, genera una señal de venta, lo que representa una tendencia bajista. El usuario puede ajustar el umbral por sí mismo según los resultados de la retroalimentación para lograr un mejor efecto de optimización de la estrategia.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina el seguimiento de tendencias y el juicio de sobreventa y sobreventa para capturar las tendencias de los precios de las líneas medianas y largas y evitar ser corregido. En comparación con la estrategia de promedios móviles normales, la línea promedio de WMS mejora la calidad y la estabilidad de la señal de negociación.
Las principales ventajas son:
- Optimización de la hoja de albaricoque para mejorar la configurabilidad de los parámetros
- Doble filtro de EMA para reducir las señales falsas
- La combinación de WMA y MOM aumenta la sensibilidad
- Capacidad de adaptación
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- El proceso de optimización es complejo y puede fallar si no se configura correctamente.
- La volatilidad en los mercados se ha reducido
- Rendimiento altamente relacionado con la configuración de parámetros
- No se puede cambiar rápidamente cuando la tendencia cambia.
Estos riesgos pueden reducirse ajustando la combinación de parámetros, estableciendo paros y ganancias razonablemente esperadas. Cuando el mercado entra en una gran oscilación, se debe suspender el uso o reducir la posición.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar el mejor
- Condiciones auxiliares como el aumento del volumen de intercambio
- Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas
- Tendencias a gran escala en combinación con otros indicadores
- Parámetros de ajuste dinámico para adaptarse al entorno del mercado
Resumir
En resumen, la estrategia de la línea media y media es una estrategia de seguimiento de tendencias de línea media y larga que vale la pena. Forma una señal de negociación de alta calidad a través de un análisis profundo de los cambios en el precio y la cantidad de apw.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the
// optimization process until the indicated trades on past market data
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process
// based on Fourier analysis.
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")