Estrategia de reversión combinada basada en el factor de cambio estocástico y la señal clave de reversión

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-13 17:54:34
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Resumen general

Esta estrategia combina el factor de cambio estocástico y la señal de reversión clave, dos tipos de estrategias de reversión, para obtener señales comerciales combinadas. Primero utiliza el factor de reversión estocástico para determinar si el precio muestra signos de reversión. Luego incorpora la señal de reversión clave para filtrar las falsas reversiones y garantizar la captura de oportunidades de reversión verdaderas, reduciendo el riesgo comercial.

Principio de la estrategia

Factor de cambio estocástico

Esta parte proviene de la estrategia de reversión introducida en el libro de Ulf Jensen Cómo triplicé mi dinero en el mercado de futuros. Combina los patrones de reversión del precio de cierre y el indicador estocástico para determinar si la tendencia del precio se ha invertido.

Se hace largo cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre anterior durante dos días consecutivos y la línea estocástica lenta de 9 días está por debajo de 50. Esto indica que el precio ha seguido subiendo a corto plazo, pero el indicador estocástico muestra que la acción se compra en exceso, anunciando una posible caída de reversión.

Se corta cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre anterior durante dos días consecutivos y la línea estocástica rápida de 9 días es superior a 50. Esto indica que el precio ha seguido cayendo a corto plazo, pero el indicador estocástico muestra que la acción se vende en exceso, anunciando un posible repunte de reversión.

Señales clave de reversión

La señal clave de reversión se refiere al patrón de la línea K donde el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo durante el día y luego se invierte notablemente.

En un mercado alcista, después de que el precio alcanza un nuevo máximo, si el precio de cierre está cerca del precio más bajo del día anterior, constituye una señal larga clave de reversión. En un mercado bajista, después de que el precio alcance un nuevo mínimo, si el precio de cierre está cerca del precio más alto del día anterior, constituye una señal corta clave de reversión.

Ventajas de la estrategia

La combinación de múltiples indicadores y patrones de línea K mejora la precisión de las señales comerciales.
Construido sobre la teoría de la reversión para capturar oportunidades potenciales de reversión.
Juzgar las tendencias y los indicadores estocásticos al mismo tiempo puede filtrar eficazmente las señales erróneas.
Las señales clave de reversión pueden evitar falsas reversiones y reducir los riesgos comerciales.

Riesgos y optimización

Cuando aparecen patrones de reversión, es posible que el mercado no se haya invertido realmente, lo que plantea riesgos de devolución.
Los parámetros del indicador estocástico pueden optimizarse o combinarse con otros indicadores para su confirmación.
Esta estrategia se basa principalmente en el comercio intradiario y a corto plazo y no puede hacer frente a los mercados de tendencia a más largo plazo.

Conclusión

Esta estrategia combina la acción de precios, el indicador estocástico y las señales clave de reversión para capturar oportunidades potenciales de reversión. En comparación con los métodos de negociación de reversión independientes, puede determinar con mayor precisión el momento de las reversiones y filtrar señales falsas. Sin embargo, aún debe prestarse atención a los riesgos de retroceso después de la reversión y la divergencia entre el estocástico y los precios. Se pueden obtener estrategias comerciales más confiables a través de la optimización de parámetros, el establecimiento de pérdidas de parada y la mayor integración con otras estrategias.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.