Estrategia de reversión combinada basada en el factor de reversión estocástico y la señal de reversión clave
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina los factores de giro aleatorio y las señales de reversión clave para obtener una señal de negociación integral. Se utiliza el factor de giro aleatorio para determinar si el precio muestra signos de reversión. Luego, se combina con la señal de reversión clave para filtrar las falsas reversiones, asegurando la captura de oportunidades reales de reversión y reduciendo el riesgo de negociación.
Principio de estrategia
Los factores aleatorios
La parte se basa en la estrategia de reversión de Ulf Jensen en su libro Cómo triplicar el capital en el mercado de futuros. Combina el precio de cierre y el patrón de reversión de un indicador aleatorio para determinar si el movimiento de los precios se ha invertido.
Haga más cuando el precio de cierre esté por encima del precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea lenta del indicador aleatorio esté por debajo de 50 en el día 9. Esto significa que los precios seguirán subiendo en el corto plazo, pero el indicador aleatorio muestra que las acciones están siendo excesivamente compradas, lo que indica la posibilidad de una caída inversa.
Cuando el precio de cierre está por debajo del precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos, y la línea rápida del indicador aleatorio es superior a 50 en el día 9, hacer un short. Esto significa que el precio ha seguido bajando en el corto plazo, pero el indicador aleatorio muestra que las acciones están siendo excesivamente vendidas, lo que indica la posibilidad de una reversión.
Señales de cambio clave
La señal de reversión clave se refiere a la forma de la línea K que se produce una reversión evidente después de que el precio tenga un nuevo punto alto o bajo en el día. A menudo indica un cambio en la tendencia del mercado.
En el mercado alcista, el alza de los precios tras cerrar cerca de los mínimos de ayer constituye una señal clave de reversión. En el mercado bajista, el cierre cercano al máximo de ayer tras la innovación de precios bajos constituye una señal clave de reversión de la brecha.
Ventajas estratégicas
La combinación de varios indicadores y formas de líneas K mejora la precisión de las señales de negociación.
Construido en base a la teoría de la reversión, captura las oportunidades potenciales de reversión.
Al mismo tiempo, se puede evaluar la tendencia y los indicadores aleatorios para filtrar las señales erróneas.
Las señales de inversión clave evitan falsas inversiones y reducen el riesgo de transacción.
Riesgo y optimización de la estrategia
Cuando se produce una reversión, es posible que la situación no se haya invertido realmente, y existe un riesgo de reajuste. Se puede establecer un stop loss para controlar el riesgo.
Los parámetros de los indicadores aleatorios pueden ser optimizados o combinados con otros indicadores para su confirmación.
Esta estrategia se basa principalmente en el comercio de líneas K intradiarias y de corto plazo, y no puede hacer frente a la tendencia de las líneas más largas. Se pueden perfeccionar aún más métodos como la combinación de tendencias e ideologías.
Resumir
Esta estrategia combina el movimiento del precio, los indicadores aleatorios y las señales de reversión clave para capturar posibles oportunidades de reversión. En comparación con un solo método de negociación de reversión, puede juzgar con mayor precisión el momento de la reversión y filtrar las señales falsas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el riesgo de reajuste que puede surgir después de la reversión y el fenómeno de desviación entre el indicador aleatorio y el precio.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRU(nLength) =>
pos = 0.0
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
pos := iff(C1, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )