Estrategia de cruce de posiciones largas y cortas basada en el indicador estocástico
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el indicador estocástico de la línea%K y la línea%D que forman una señal de negociación. Cuando la línea%K cruza la línea%D de arriba hacia abajo y ambos están en la zona de sobreventa, se hace un descuento; cuando la línea%K cruza la línea%D de abajo hacia arriba y ambos están en la zona de sobreventa, se hace un descuento. Esta estrategia capta la característica de la inversión del indicador estocástico y forma una señal de negociación en el punto de reversión de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos líneas del indicador estocástico %K y %D. La línea %K muestra la posición del precio de cierre actual con respecto al precio más alto y más bajo en un período determinado, y la línea %D es el promedio móvil simple de M días de la línea %K.
Cuando la línea %K cruza la línea %D de arriba hacia abajo, indicando que el precio ha comenzado una tendencia descendente, y ambas líneas están en la zona de sobrecompra, indicando que se encuentra en el punto crítico de la reversión del precio, entonces se hace un vacío.
Cuando la línea %K cruza la línea %D de abajo hacia arriba, indicando que el precio está comenzando una tendencia al alza, y ambas líneas están en la zona de sobreventa, indicando que se encuentra en el punto crítico de la reversión del precio, haga más.
Al capturar el tiempo de reversión del indicador estocástico, se puede formar una señal de negociación cerca del punto de cambio de tendencia.
Análisis de las ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Capturar el punto de inflexión de la tendencia y hacer un cambio contrario
- Utilizando las características invertidas de los indicadores estocásticos para formar señales de negociación
- El análisis de las zonas de sobreventa y de sobrecompra para evitar falsas inversiones
- Las reglas son sencillas, claras y fáciles de aplicar
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- Los indicadores estocásticos son propensos a false reversos, lo que hace que las estrategias produzcan señales erróneas
- No puede filtrar eficazmente el ruido del mercado, y puede estar operando con demasiada frecuencia
- No se puede determinar la dirección de la tendencia, se necesita un filtro de tendencia
- La falta de control efectivo de los pérdidos puede provocar grandes pérdidas
Resolución de las mismas:
- Combinación con otros indicadores para filtrar señales de error
- Ajuste adecuado de los parámetros para garantizar la estabilidad y la fiabilidad de las señales de negociación
- Utilización en combinación con indicadores de tendencia para evitar el comercio contra la tendencia
- Adherirse a un mecanismo de stop loss para controlar las pérdidas máximas de una sola transacción
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Ajustar el parámetro estocástico para optimizar el parámetro de periodicidad de %K, %D
- Indicadores como el promedio móvil se combinan para filtrar señales erróneas y mejorar la calidad de la señal
- Aumentar las reglas de juicio de tendencia y evitar el comercio contra tendencia
- La inclusión de reglas de stop loss y stop loss hace que la estrategia sea más sólida
- Optimización de la lógica de apertura y negociación de las posiciones, reduciendo la frecuencia de las transacciones
- Prueba de adaptabilidad a diferentes variedades y parámetros de ciclo
- Combinación de estrategias, en conjunto con otras estrategias
Resumir
Esta estrategia se basa en señales de comercio de formación de cruce de líneas largas y cortas de indicadores estocásticos, para capturar el momento de la inversión para realizar operaciones de cobertura. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de implementar, pero también tiene ciertas deficiencias.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )