Estrategia de reversión larga del MACD

Resumen general

La estrategia de reversión larga del MACD es una estrategia que utiliza el indicador MACD para identificar reversiones de precios a largo plazo y realizar operaciones a largo plazo. Esta estrategia construye el indicador MACD utilizando la línea rápida SMA y la diferencia lenta de la línea SMA del MACD, y utiliza el patrón de reversión del histograma MACD para identificar oportunidades potenciales de reversión a largo plazo en los precios. Cuando se identifica una oportunidad de reversión de precios, la estrategia hará una entrada direccional a largo plazo.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza la EMA de 6 días como la línea rápida del MACD y la EMA de 26 días como la línea lenta del MACD. La diferencia entre las líneas rápidas y lentas es el MACD, y la SMA de 9 días del MACD constituye la línea de señal. Cuando la diferencia entre las líneas rápidas y lentas, es decir, el histograma, es igual a cero, representa un equilibrio; cuando es positivo, representa una visión alcista a largo plazo; cuando es negativo, representa una visión bajista a largo plazo.

La lógica de negociación de esta estrategia es: cuando el histograma MACD se eleva por encima del anterior (la diferencia se amplía), se considera que el precio se ha invertido a un alza a largo plazo (oportunidad de compra); cuando el histograma MACD cae por debajo del anterior (la diferencia se estrecha), se considera que el precio se ha invertido a un bajista a largo plazo (oportunidad de venta).

Análisis de ventajas

• Identificar las reversiones de precios a largo plazo utilizando la diferencia de la media móvil a largo plazo del indicador MACD
• El cruce de dos líneas filtra las faltas falsas y evita perseguir los máximos y los mínimos de venta
• Los parámetros MACD se pueden ajustar para adaptarse a diferentes entornos de mercado
• Las estrategias de stop loss se pueden configurar para controlar pérdidas individuales

Riesgos y soluciones

• Oportunidades comerciales perdidas debido a la divergencia del MACD
  • Optimización para su uso en combinación con el indicador RSI
• Hay muchas señales falsas de reversión en los mercados oscilantes
  • Aumentar el stop loss para reducir las pérdidas; ajustar los parámetros MACD para lograr una fluidez
• La inversión no se mantiene o el precio rompe el stop loss
  • Utilice promedios móviles exponenciales para mejorar la fiabilidad de las pérdidas de parada
• No hay estrategia de stop loss, no puede controlar las pérdidas
  • Añadir una lógica de stop loss o stop loss fijo para controlar estrictamente el importe de una sola pérdida

Direcciones de optimización

• Ajustar los parámetros del MACD para perseguir líneas MACD más suaves.
• Agregue la lógica de stop loss de seguimiento. Las tenencias a largo plazo inevitablemente enfrentan el riesgo de retrocesos, y los stop de seguimiento pueden mitigar ese riesgo.
• Uso en combinación con otros indicadores como el RSI. Los efectos de un solo indicador son limitados, la combinación de otros indicadores puede mejorar el rendimiento.
• Añadir un módulo de dimensionamiento de posiciones. Diferentes condiciones de mercado pueden utilizar diferentes estrategias de tenencia.

Resumen de las actividades

La estrategia de reversión larga del MACD captura oportunidades de reversión a largo plazo en los precios al juzgar la reversión del histograma del MACD. Esta estrategia controla con éxito el conflicto entre los ciclos a corto y largo plazo, así como evita perseguir máximos y vender mínimos. Sin embargo, como una estrategia de indicador único, la estrategia de reversión larga del MACD también tiene ciertas limitaciones, y todavía hay espacio para una mayor optimización, especialmente cuando se usa en combinación con otros indicadores.