Estrategia de ruptura de inversión de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de doble reversión de la línea de paridad es una estrategia combinada que combina la estrategia de reversión de 123 y la estrategia de diferencia entre el precio y la línea de paridad. La idea principal de la estrategia es generar una señal de negociación cuando la diferencia entre el precio y la línea de paridad de un ciclo especificado forma una señal correspondiente al mismo tiempo que la reversión de 123.
Principio de estrategia
La estrategia de breakout de doble línea recta se compone de dos partes:
- 123 estrategias de reversión
Las señales de negociación de la estrategia de inversión 123 son: la reversión de los precios de cierre dos días consecutivos (es decir, el cierre del día anterior es más alto, el cierre del día siguiente es más bajo; o el cierre del día anterior es más bajo, el cierre del día siguiente es más alto), mientras que la línea K del indicador aleatorio del día 9 está por debajo de un nivel determinado (es decir, 50 por defecto), lo que forma una señal de compra; la reversión de los precios de cierre dos días consecutivos (es decir, el cierre del día 9 es más alto que un nivel determinado (es decir, 50 por defecto), lo que forma una señal de venta.
- La estrategia de diferencia entre el precio y la línea media
La estrategia de diferencia entre el precio y la media es el porcentaje de diferencia entre el precio y la media del ciclo especificado (el 14 por defecto). Se genera una señal de compra cuando la diferencia es menor que un nivel determinado (el 3 por defecto) y se genera una señal de venta cuando la diferencia es mayor que un nivel determinado (el 0,54 por defecto).
La estrategia de reversión de brecha de doble equilátero solo produce una señal de negociación real cuando las señales de negociación de las dos estrategias mencionadas anteriormente están en la misma dirección, es decir, cuando ambas son para comprar o ambas para vender.
Análisis de las ventajas
La estrategia de breakout de inversión de doble línea recta combina las ventajas de la estrategia de inversión y la estrategia de tendencia, lo que se puede considerar como un complemento.
La estrategia inversa es una estrategia inversa, que puede capturar oportunidades de reversión cuando el precio se invierte. La estrategia de diferencia entre el precio y la línea media es una estrategia de seguimiento de tendencias, que puede capturar tendencias en líneas más largas.
Además, al requerir la sincronización de las señales de las dos estrategias, se puede reducir de manera efectiva el número de transacciones no válidas y mejorar el índice de ruido.
Análisis de riesgos
La estrategia de doble equilátero invertido explota las ventajas de ambas estrategias, pero también hereda sus propios riesgos.
Para la parte inversa de 123, dos inversiones consecutivas no garantizan completamente la reversión del precio, y pueden ser falsas reversiones causadas por la tendencia de corrección a corto plazo. Además, la configuración incorrecta de los parámetros del indicador aleatorio también puede causar una disminución en la calidad de la señal.
Para la parte de la diferencia entre el precio y la línea media, la configuración incorrecta de los parámetros de la línea media puede causar un retraso en la señal. Además, la diferencia entre el precio y la línea media no puede determinar la dirección de la tendencia, solo puede generar una señal mecánica.
En resumen, el principal riesgo de esta estrategia reside en la configuración incorrecta de los parámetros y errores de juicio. Se puede evitar el riesgo mediante la optimización de los parámetros, la configuración de paradas de stop loss o la intervención manual en las operaciones.
Dirección de optimización
La estrategia de la ruptura de la inversión de la línea recta doble puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de la línea media y los parámetros de indicadores aleatorios para mejorar la calidad de la señal
- Se añaden filtros de otros indicadores para asegurar que las señales de negociación sean más fiables
- Aumentar la configuración de la parada de pérdidas
- Aumentar el módulo de evaluación de tendencias para evitar transacciones inadecuadas
- Intervención humana y adaptación de los parámetros
A través de la combinación de varios medios, se espera mejorar aún más la estabilidad y el nivel de rentabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia de reversión de la brecha de doble línea equilánea utiliza la combinación de la estrategia de reversión y la estrategia de tendencia para generar una señal de negociación real al mismo tiempo que ambas estrategias. Puede capturar oportunidades de reversión de precios a corto plazo y seguir tendencias a largo plazo para evitar ser cubierto. Al mismo tiempo, puede mejorar la fiabilidad de la señal mediante la combinación de la doble señal.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )