Estrategia de CCI de larga duración

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-18 12:32:07
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia diseña una estrategia de negociación solo larga basada en el indicador CCI. Genera señales de compra cuando el CCI está por encima de 100 y cierra posiciones largas cuando el CCI cae por debajo de -100. La estrategia evita efectivamente el cortocircuito solo permitiendo el cierre de posiciones largas.

Estrategia lógica

El indicador CCI es un oscilador de tendencia que mide la desviación del precio actual del precio típico durante un período.

La lógica de negociación consiste en ir a largo cuando el CCI supera los 100 y cerrar la posición larga cuando el CCI cae por debajo de -100. Además, la estrategia sólo permite el cierre de posiciones para evitar posiciones cortas, controlando efectivamente los riesgos.

Análisis de ventajas

Utiliza técnicas de CCI maduras para identificar las zonas de sobrecompra/sobreventa
Previene los riesgos secundarios a corto plazo sólo por ir a largo plazo
Parámetros de CCI personalizables para la optimización entre productos
Lógica sencilla fácil de entender e implementar

Análisis de riesgos

Los resultados del CCI sensibles a diferentes parámetros
Necesidad de incorporar más factores al tomar señales CCI para evitar señales falsas
Oportunidades de negociación de corto plazo perdidas
Variación de las tasas de interés

Direcciones de optimización

Optimización de los parámetros del CCI para diferentes productos
Añadir filtros con más indicadores para mejorar la precisión
Incorporar una estrategia de stop loss para limitar las pérdidas
Permitir señales de reentrada abiertas
Permitir que las operaciones a corto plazo medidas aumenten los beneficios

Resumen de las actividades

La estrategia identifica áreas sobrecompradas / sobrevendidas con CCI para el comercio a largo plazo. El concepto es maduro y fácil de implementar, pero tiene riesgos en torno a la optimización de parámetros, filtros de señal, paradas, etc. Con mejoras continuas, puede convertirse en una opción de estrategia de trading a largo plazo robusta.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)

Más.