Estrategia de retroceso de la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-19 11:55:25
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de retroceso de promedios móviles rastrea los cruces de promedios móviles de precios e identifica oportunidades de retroceso para realizar operaciones contrarias a la tendencia cuando ocurren cruces de oro.

Estrategia lógica

El núcleo de esta estrategia consiste en dos promedios móviles: la EMA de 14 días y la SMA de 56 días. Se activa una señal de compra cuando la EMA de 14 días cruza por encima de la SMA de 56 días desde abajo. Después, la estrategia mira hacia atrás 20 días para encontrar un swing bajo como soporte. Combinado con el precio de cierre en el punto de cruce, se trazan líneas de retroceso de Fibonacci, con 1.272 línea de retroceso como entrada y 0.618 como salida.

Los pasos clave de esta estrategia son los siguientes:

Calcular la EMA de 14 días y la SMA de 56 días;
Compruebe si la EMA cruza por encima de la señal de cruz dorada de la SMA;
Mirar hacia atrás para encontrar un columpio bajo para el apoyo;
Trazar las líneas de retroceso de Fibonacci con el punto bajo y el punto de cruce;
Establezca la entrada corta en la línea de retroceso de 1.272;
Ponga el stop de ganancias en la línea de retroceso de 0.618.

Lo anterior explica el principal flujo de trabajo y la lógica detrás de esta estrategia de retroceso.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia de retroceso de la media móvil son:

La idea de la estrategia es simple y fácil de entender;
Utilice la teoría de Fibonacci para establecer mejores controles de riesgos;
Puede captar oportunidades de inversión a corto plazo para obtener buenos beneficios;
Sólo requiere una media móvil de cruz de oro para activar las entradas.

En resumen, esto es muy adecuado para el comercio de estilo de reversión media a corto plazo. Captura las oportunidades de retroceso para obtener ganancias. La estrategia también es simple y sencilla de implementar.

Los riesgos

A pesar de los pros, también hay ciertos riesgos a tener en cuenta para esta estrategia:

La retención larga puede llevar a pérdidas enormes, ya que estamos contrayendo tendencias cortas;
La magnitud del retroceso es demasiado pequeña para alcanzar las ganancias.
Ajustes de línea de retroceso demasiado agresivos.

Para mitigar los riesgos, podemos establecer un marco de tiempo corto para detener las pérdidas para controlarlas; también optimizar los rangos de la línea de retroceso para apuntar a objetivos de ganancia razonables.

Oportunidades de mejora

Todavía hay mucho espacio para optimizar esta estrategia de retroceso de promedio móvil:

Prueba diferentes configuraciones de parámetros en elementos como períodos de media móvil, días de retroceso, múltiplos de Fibonacci, etc. para encontrar el óptimo;
Añadir mecanismos de stop loss como paradas múltiples o paradas de trailing para controlar mejor los riesgos;
Introducir otros indicadores como FILTROS para evitar condiciones de mercado inadecuadas;
Optimizar el tamaño de las posiciones y las normas de gestión de riesgos.

A través de pruebas rigurosas y optimización, se puede lograr una mejora significativa para esta estrategia comercial.

Conclusión

La estrategia de retroceso de promedio móvil es una estrategia de comercio muy práctica a corto plazo. Captura oportunidades de reversión de la media cuando los precios retroceden a corto plazo. La idea de la estrategia es simple y fácil de comprender. Todavía hay riesgos que deben abordarse a través de la optimización y el control de riesgos. En general, esta es una estrategia cuantitativa prometedora digna de mayor investigación y aplicación.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC Pullback", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2035, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)


// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28


// Locate Swing Lows
leftBars = input(20)
rightBars=input(20)
swinglow = pivotlow(close, leftBars, rightBars)
plot(swinglow, style=cross, linewidth=8, color=#00FF00, offset=-rightBars)

if goLong == true and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    // We try to make sure that we're catching the first Pullback after the crossover
    if ema14[12] < sma56[12] 
        pivotpoint = lowest(40)[0] //lowest value of the month as our swing low
        
        // We calculate a Fib 1.272 extension (from the previous swing low to 
        // the crossover long entry's open) and use this as our entry target to short the Pullback
        extensiontarget = ((close[1] - pivotpoint) * 1.27) + pivotpoint
        shorttarget = ((close[1] - pivotpoint) * 0.618) + pivotpoint        
        
        strategy.order("Pullback", strategy.short, 5.0, limit=extensiontarget)
        // I would like to use a trailing stop but for know we just hope to get 
        // filled if the pullback reaches all the way down to the 0.618.
        // We also place a tight stop loss since we trying to short an uptrend
        strategy.exit("Pullback Exit", "Pullback", limit=shorttarget, loss=400)

Más.