Estrategia de elementos de volumen finito basada en volatilidad
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una mejora basada en el indicador de volumen de transacciones limitado (FVE). El FVE es un indicador de volumen de transacciones puro, que no considera los cambios en los precios, y solo se centra en los flujos de entrada y salida de fondos. La estrategia se basa en el FVE para colorear el volumen de transacciones en función de la volatilidad y así juzgar el sentimiento del mercado y el flujo de fondos.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en calcular las fluctuaciones diariasIntray fluctuaciones diariasInter, junto con la diferencia estándar correspondienteVintrayVinterSe obtiene una desvalorización de la tasa de fluctuaciónCutOffLuego se calcula la diferencia entre el precio medio, el valor medio anterior y el volumen de transacción.MF, juzgar el flujo de fondos en (positivo) o el flujo (negativo) [2]. SiMFMás deCutOffEl color verde indica que el volumen de operaciones y la volatilidad son homogéneas, el mercado es muy entusiasta y el color verde indica que el volumen de operaciones y la volatilidad son homogéneas.MFBajo el negativoCutOffSi el volumen de transacciones y la volatilidad son homogéneos, el mercado es claramente pesimista y el color se establece en rojo; de lo contrario, el color es azul.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina dos indicadores, volumen de operaciones y volatilidad, para juzgar con mayor precisión el sentimiento del mercado. En comparación con un solo indicador, tiene la ventaja de la estabilidad y la fiabilidad de los juicios. Además, el criterio de juicio de la estrategia está diseñado específicamente para la volatilidad y se adapta bien a los cambios en diferentes situaciones.
Análisis de riesgos
La estrategia depende del volumen de transacciones y el índice de volatilidad, que influyen en el juicio cuando los dos discrepan. Además, la configuración de los parámetros tiene un gran impacto en los resultados, y el efecto de las diferentes variedades y combinaciones de parámetros varía mucho, lo que requiere optimización específica.
Dirección de optimización
Se puede considerar la combinación de otros indicadores auxiliares, como MACD, OBV, etc., para evitar el ruido generado por el volumen de transacciones y la volatilidad. Además, se puede diseñar un mecanismo de parámetros de adaptación, para ajustar los parámetros de acuerdo con la dinámica de diferentes situaciones, para mejorar la estabilidad.
Resumir
La estrategia integra las ventajas de los indicadores de volumen de transacciones y volatilidad para determinar si el mercado está entusiasmado o no. Tiene una mayor precisión y estabilidad de juicio en comparación con un solo indicador. Sin embargo, la configuración de los parámetros y las diferencias de variedad tienen un impacto significativo en los resultados, y aún se necesitan ajustes de optimización adicionales para adaptarse a varios entornos de negociación.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red, blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")