La volatilidad del oscilador es un excelente indicador para la estrategia comercial
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de comercio de indicadores óptimos de fluctuación oscilante es una estrategia de comercio cuantitativa desarrollada basándose en las recomendaciones de Bill Williams en su libro La nueva columna de dimensiones de la negociación. La estrategia utiliza el promedio móvil rápido y el promedio móvil lento para construir indicadores de oscilación, y se presenta en forma de gráficos en forma de columnas, que emiten señales de comercio a través de cambios en el color de los gráficos en forma de columnas.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el indicador de excelencia de oscilación de tremendo (Awesome Oscillator, AO), cuya fórmula es:
AO = SMA(Median Price, Fast Length) - SMA(Median Price, Slow Length)
El precio medio es el promedio entre el precio alto y el precio bajo; la longitud rápida representa la longitud del ciclo de una media móvil rápida; la longitud lenta representa la longitud del ciclo de una media móvil lenta.
El indicador AO refleja la oscilación de los precios del mercado en diferentes escalas de tiempo a través de la diferencia entre las medias móviles rápidas y lentas. Cuando las medias móviles rápidas son más altas que las medias móviles lentas, la fuerza de los precios a corto plazo es más fuerte que la fuerza de los precios a largo plazo, lo que constituye una señal de compra; cuando las medias móviles rápidas son más bajas que las medias móviles lentas, la fuerza de los precios a corto plazo es más débil que la fuerza de los precios a largo plazo, lo que constituye una señal de venta.
La estrategia utiliza el valor actual del indicador AO con el diferencial del ciclo anterior para determinar el estado de vacío del ciclo actual, y se identifica con diferentes colores en el gráfico en forma de columnas: el valor actual del AO es mayor que el del ciclo anterior en color azul, para comprar; el valor actual del AO es menor que el del ciclo anterior en color rojo, para vender.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Utilizando la diferencia de las medias móviles para construir indicadores que suavizan los datos de precios y ayudan a filtrar el ruido del mercado;
- La diferencia entre la media rápida y la media lenta, que capta los cambios en las tendencias de los precios en el mercado en diferentes escalas de tiempo;
- El gráfico en forma de columna muestra de forma intuitiva el estado de vacío, lo que facilita la determinación de la dirección de la operación.
- Los parámetros personalizados ajustan la sensibilidad del indicador para adaptarse a diferentes tipos de transacciones.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene ciertos riesgos:
- La configuración inadecuada de los parámetros puede causar señales de negociación frecuentes, lo que genera un exceso de negociación;
- La construcción de los indicadores de la oscilación es relativamente compleja, y los parámetros incorrectos pueden perder oportunidades de negociación.
- Una fuente punteada es una única fuente que puede ser mejorada mediante la combinación de otros indicadores.
Para reducir los riesgos mencionados anteriormente, se puede optimizar la configuración de los parámetros, ajustar la forma en que se construyen los indicadores y verificarlos con otros indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar los parámetros de longitud de las medias rápidas y lentas para encontrar la combinación óptima de parámetros;
- Intentar construir otros tipos de promedios móviles para los indicadores de AO, como EMA, LWMA, etc.;
- Mejorar la eficacia de los indicadores combinados con los indicadores de tendencia y oscilación;
- Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Resumir
En resumen, la estrategia de comercio de indicadores óptimos de oscilación de oscilación utiliza el diferencial de las medias móviles rápidas y lentas para determinar los cambios en la tendencia de los precios y detectar eficazmente las oportunidades de reversión a corto plazo. El concepto de la estrategia es claro y fácil de implementar, y se espera obtener mejores resultados comerciales mediante la optimización de los parámetros y la combinación con otros indicadores.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)