Basado en una estrategia simple de reversión de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias y inversiones basadas en promedios móviles simples. Utiliza el cruce de líneas medias de 1 y 4 días para determinar la dirección de la tendencia y generar señales de compra y venta.
Principio de estrategia
Cuando la línea de 1 día cruza la línea de 4 días de arriba hacia abajo, se genera una señal de venta; cuando la línea de 1 día cruza la línea de 4 días de abajo hacia abajo, se genera una señal de compra. De esta manera, se determina el punto de inflexión de la tendencia del mercado a través de la intersección de las medias móviles rápidas y las medias móviles lentas, para obtener ganancias.
Establezca un punto de parada y un punto de parada después de la entrada. El punto de parada se establece 10 puntos por debajo del precio de entrada y el punto de parada se establece 100 puntos por encima del precio de entrada. Esto puede limitar las pérdidas y bloquear las ganancias.
Análisis de las ventajas
- El uso de dos líneas de equilibrio para determinar el punto de inflexión de la tendencia es simple y práctico.
- Establezca un punto de parada de pérdidas para limitar el riesgo
- Parámetros ajustables para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado
- Es fácil de entender y para principiantes
Análisis de riesgos
- Los parámetros de la línea media incorrectos pueden causar transacciones frecuentes o perder buenas oportunidades
- Punto de parada de pérdida mal configurado, puede detenerse prematuramente o no lo suficiente
- El retraso en el cambio de tendencia de la evaluación de la bivalencia puede causar pérdidas
- Si los parámetros no se ajustan a los cambios en el entorno del mercado, el efecto se deteriora
Estos riesgos pueden reducirse ajustando los parámetros de la línea media, configurando mecanismos de parada de pérdidas dinámicas o agregando otros indicadores de juicio.
Dirección de optimización
- Se puede considerar la inclusión de otros indicadores como MACD, KD para verificar las señales de negociación y filtrar las falsas señales
- Se puede estudiar el efecto de diferentes medias periódicas
- Se pueden agregar indicadores de tendencia para evitar el comercio en contra
- Puede hacer que el stop loss se mueva en proporción, no en un valor fijo
- Se puede combinar con parámetros de ajuste dinámico del índice de fluctuación
Resumir
Esta estrategia en su conjunto es una estrategia típica de comercio de doble línea media. Utiliza puntos de inflexión de tendencia de juicio de cruce de línea media rápida y lenta, configura el riesgo de control de stop loss, es sencilla, práctica, fácil de entender y adecuada para los principiantes. A través de la adaptación y optimización de los parámetros, se puede adaptar a diferentes entornos de mercado, y también se puede agregar filtros de otros indicadores para mejorar la eficacia.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)