Estrategia de tendencia de las medias móviles ponderadas múltiples

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 15:59:56
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Resumen general

La estrategia de tendencia de las medias móviles ponderadas múltiples es una estrategia de negociación a corto plazo basada en indicadores de media móvil ponderada múltiple (WMA). Juzga las tendencias del mercado mediante el cálculo de WMA de diferentes períodos y el monitoreo de cruces entre ellos, ingresando posiciones cuando ocurren inversiones de tendencia. La estrategia negocia el par de divisas EUR/CHF en gráficos de 3 minutos.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza 5 WMA de diferentes períodos de duración simultáneamente, incluidos los WMA de 1 día, 2 días, 3 días, 5 días y 29 días. Determina la dirección de la tendencia actual de acuerdo con las relaciones de arreglo largo / corto entre estos promedios móviles. Cuando los promedios móviles de período más largo (como MA de 29 días) están por encima de los de período más corto (como MA de 1 día), indica una tendencia al alza; por el contrario, cuando los MA de período más largo están por debajo de los más cortos, indica una tendencia a la baja.

En el comercio real, si todos los MA están dispuestos de arriba a abajo - MA de 29 días en la parte superior, MA de 5 días por debajo de MA de 29 días, MA de 3 días por debajo de MA de 5 días, MA de 2 días por debajo de MA de 3 días y MA de 1 día en la parte inferior, significa una tendencia a la baja y se deben considerar posiciones cortas. Por el contrario, si los MA están dispuestos de abajo a arriba - MA de 1 día en la parte superior y MA de 29 días en la parte inferior, sugiere una tendencia ascendente y las posiciones largas están garantizadas.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia de tendencia multi-WMA radica en su precisión de capturar puntos de inflexión de tendencia a corto plazo. En comparación con las estrategias de MA individuales, el enfoque de WMA multi combina múltiples períodos para determinar tendencias, lo que puede filtrar eficazmente las fallas y evitar salidas prematuras debido a correcciones de mercado a corto plazo. Además, los cruces entre diferentes periodos de MA pueden formar señales de tendencia bastante fuertes. A diferencia de otros indicadores complejos, la WMA es simple de calcular y menos exigente en potencia de computación, pero muy efectiva en el uso práctico.

Análisis de riesgos

La estrategia se enfrenta a dos riesgos principales: primero, el riesgo de un mal juicio de la tendencia. En algunos casos, los cruces de MA en el corto plazo pueden no representar inversiones de tendencia reales, sino simplemente correcciones temporales, lo que puede conducir a decisiones comerciales equivocadas. En segundo lugar, un ajuste de stop-loss irrazonable. Las estrategias de promedio móvil a menudo requieren rangos de stop-loss relativamente amplios. Si las paradas son demasiado ajustadas, las posiciones pueden ser detenidas con frecuencia, incapaces de sostener la tendencia. Para controlar los riesgos, podemos optimizar los períodos de MA, los niveles de stop-loss y combinar otros indicadores para confirmar.

Optimización

Varios aspectos de la estrategia se pueden optimizar: primero, optimizar los parámetros del período de MA para adaptarse a más condiciones de mercado; segundo, combinar con otros indicadores como MACD y RSI para mejorar la calidad de la señal; tercero, adoptar mejores técnicas de stop-loss como trailing stop y average stop para maximizar la protección de las ganancias; cuarto, probar combinaciones de parámetros para encontrar ajustes óptimos y mejorar el rendimiento.

Conclusión

La estrategia identifica puntos de inflexión de tendencia a corto plazo utilizando múltiples promedios móviles ponderados y negocia las reversiones. Con juicios precisos, facilidad de uso y idoneidad para el comercio a corto plazo, al optimizar parámetros, paradas y señales, podemos controlar eficazmente los riesgos comerciales y mejorar la eficacia de la estrategia. En general, la estrategia tiene un gran valor práctico para el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kingseif

//@version=5
strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

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