Estrategia de trading de reversión del indicador de momentum
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de negociación inversa basada en un indicador de dinámica. Utiliza el indicador de agilidad (EOM) para juzgar el movimiento del mercado, haciendo más descubiertos cuando el indicador supera el umbral establecido. Al mismo tiempo, ofrece una función de negociación inversa, que puede elegir entre negociación positiva o inversa según la necesidad real.
Principio de estrategia
El indicador de movilidad (en inglés, EOM) es un indicador que mide la magnitud de la variación de los precios y el volumen de transacciones. A la vez, devuelve un valor positivo y negativo. Un valor positivo indica una subida de los precios y un valor negativo una caída.
El principio de la estrategia es:
- Calcula el valor del indicador de viabilidad de la línea K actual
- Determinar si el valor del indicador excede el límite establecido para hacer más o para hacer menos
- Si más de hacer un valor de reducción extra (el 4000 por defecto), hacer más
- Si está por debajo del umbral de descuento (default-4000), descuente
- Proporciona una función de negociación inversa
- En condiciones normales, hacer más es tomar más, hacer menos es tomar menos.
- Después de abrir la inversión, hacer más para bajar, hacer menos para subir
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de esta estrategia son:
- El uso de indicadores de agilidad para determinar el movimiento real del mercado, los indicadores reflejan los cambios en los precios y el volumen de transacción
- Se puede configurar el umbral
- Ofrece la función de negociación inversa, que puede elegir entre negociación positiva o inversa según sea necesario
- Intuitivamente, por el color de la línea K, se hace más espacio
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son:
- El riesgo de error en los índices de volatilidad podría ser un falso avance
- La configuración incorrecta de los umbrales puede causar transacciones frecuentes o poco frecuentes
- Cuando se negocia a la inversa, hay que asegurarse de que se tiene la capacidad de soportar el riesgo.
La solución:
- En combinación con otros indicadores, evitar errores
- Ajuste de los parámetros de desvalorización para optimizar el número de operaciones
- Evaluar correctamente su capacidad de asumir riesgos reales
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- Indicadores como las medias móviles evitan falsas rupturas
- Mecanismo de pérdidas añadido
- Optimización de parámetros, ajuste de los límites para hacer más vacío
- Aumentar las condiciones de apertura de posición para evitar operaciones frecuentes
- Se puede configurar una estrategia de gestión de riesgos para las inversiones
La optimización de los puntos anteriores puede hacer que la estrategia sea más estable, reducir el riesgo y mejorar la efectividad en el juego real.
Resumir
En general, la estrategia utiliza los indicadores de agilidad para determinar el movimiento real del mercado y obtener ganancias adicionales a través de los excesos y los descuentos. Es simple y fácil de usar, pero tiene en cuenta los cambios en los precios y los cambios en el volumen de transacciones. Si se utiliza en el mercado real, se recomienda combinar con otros indicadores técnicos y optimizar los parámetros adecuadamente, para obtener un mejor efecto.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)