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Estrategia de negociación de reversión de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 16:09:50
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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación inversa basada en el indicador Momentum. Utiliza el indicador Ease of Movement (EOM) para determinar las tendencias del mercado y va largo o corto cuando el indicador excede los umbrales preestablecidos. También proporciona una función de negociación inversa que permite elegir entre negociación regular o inversa.

Estrategia lógica

El indicador de facilidad de movimiento (EOM) mide la magnitud de los cambios de precio y volumen. Devuelve valores positivos y negativos. Un valor positivo significa que el precio ha subido y un valor negativo significa que el precio ha bajado. Cuanto mayor sea el valor absoluto, mayor será el cambio de precio y / o menor será el volumen de negociación.

La lógica detrás de esta estrategia es:

  1. Calcular el valor EOM de la barra de corriente
  2. Compruebe si el valor de EOM excede el umbral largo o corto
    • Si está por encima del umbral de largo (default 4000), ir largo
    • Si está por debajo del umbral corto (por defecto -4000), sea corto
  3. Proporcionar una función de negociación inversa
    • Por defecto, largo = alcista, corto = bajista
    • Cuando la inversión está habilitada, largo = bajista, corto = alcista

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia:

  1. Utilice el indicador EOM para determinar la tendencia real del mercado basada en los cambios de precios y volumen
  2. En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de las pérdidas anuales de las entidades de crédito.
  3. Proporcionar el modo de negociación inversa
  4. Intuitiva señal larga / corta desde el color de la barra

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia:

  1. El EOM podría tener una fuga falsa.
  2. El umbral incorrecto puede conducir a un exceso o a un descenso de la cotización
  3. Necesidad de una tolerancia de riesgo suficiente para la negociación inversa

Soluciones:

  1. Utilice otros indicadores para evitar señales falsas
  2. Optimizar los parámetros y ajustar el umbral
  3. Evalúe su propio nivel de tolerancia al riesgo

Optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. Agregue la media móvil para evitar una ruptura falsa
  2. Añadir el stop loss
  3. Optimización de los parámetros de umbral largo/corto
  4. Añadir más condiciones de entrada para controlar la frecuencia de negociación
  5. Añadir normas de gestión de riesgos para la negociación inversa

Al hacer las optimizaciones anteriores, la estrategia puede volverse más robusta, reducir los riesgos y mejorar el rendimiento comercial real.

Conclusión

En conclusión, esta estrategia utiliza el indicador de facilidad de movimiento para determinar las tendencias reales del mercado y las ganancias de la negociación larga / corta. Es fácil de usar y considera tanto el cambio de precio como los factores de cambio de volumen. Cuando se aplica en el comercio real, se recomienda incorporar otros indicadores técnicos y optimizar los parámetros adecuadamente para un mejor rendimiento.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
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