Estrategia de negociación de media móvil elástica de potencia para compra y venta
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia fue desarrollada por el Dr. Alexander Elder en base a su teoría de los medios móviles flexibles para medir la fuerza de compra y venta en el mercado. La estrategia se usa normalmente en combinación con un sistema de negociación de tres pantallas, pero también puede usarse de forma independiente. El Dr. Elder utiliza los medios móviles de 13 días para reflejar el consenso del mercado sobre el valor.
La fuerza aérea se calcula a partir de la media móvil del índice de 13 días menos el punto más alto.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la teoría de la fuerza de compra y venta del Dr. Alexander Elder. Para determinar la tendencia y la fuerza del mercado, se calcula el indicador de fuerza de la bolsa. En concreto, el indicador de fuerza de la bolsa refleja la fuerza del comprador, que se calcula a partir del precio más alto menos el EMA del día 13.
En el código, usamos los puntos altos y bajos y la EMA del día 13 para calcular el indicador de fuerza de la bolsa. Establecemos un umbral de activación y abrimos una posición de compra o venta correspondiente cuando el indicador se activa. Al mismo tiempo, establecemos una lógica de stop loss y stop loss para administrar la posición.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de la fuerza de compra y venta para determinar la tendencia del mercado, el BACKTEST es más efectivo
- Las señales de compra y venta son claras y fáciles de juzgar
- Mecanismos fiables para detener las pérdidas
- El sistema de transacciones en tres pantallas es más eficiente
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- El ajuste de los parámetros es más subjetivo y requiere ajustes para diferentes mercados.
- Los indicadores de fuerza de compra y venta pueden generar señales engañosas
- La posición de parada incorrecta puede aumentar las pérdidas
- Efectos relacionados con la variedad y el ciclo de las transacciones
Respuesta:
- Parámetros de optimización para adaptarse a diferentes mercados
- Combinación con otros indicadores para filtrar señales
- Optimización de la lógica de stop loss y control riguroso del riesgo
- Seleccionar el tipo y el ciclo de transacción adecuados
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de las medias móviles para adaptarse a diferentes períodos
- Añadir otras señales de filtración de indicadores, como MACD
- Optimización de la lógica de parada de pérdidas, como el seguimiento de la parada de pérdidas
- Optimización automática de parámetros con métodos de aprendizaje automático
- Combinado con aprendizaje profundo para predecir señales de compra y venta
En general, el espacio de optimización de esta estrategia es todavía grande y puede comenzar desde varios aspectos, como parámetros, señales y control de riesgos, para que la estrategia sea más estable y confiable.
Resumir
La estrategia se basa en la teoría de la fuerza de compra y venta del Dr. Elder, y las reglas de evaluación de señales son relativamente simples y claras para determinar la tendencia y la fuerza del mercado mediante el cálculo de indicadores de fuerza múltiple. La estrategia tiene ventajas como el uso de la fuerza de compra y venta para determinar la tendencia, el riesgo de control de pérdidas, pero también existe el riesgo de subjetividad de parámetros y de engaño de señales.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 5
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// Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1: 0
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
reverse and pos == -1 ? 1 : pos
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )