Estrategia de seguimiento de tendencias de promedio móvil de avance

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 15:47:21
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Resumen general

Esta estrategia combina el promedio móvil, el índice de amplitud y el indicador SAR parabólico para juzgar la tendencia y confirmar los puntos de ruptura. Pertenece a una estrategia típica de seguimiento de tendencia. Establecerá una posición larga para rastrear la tendencia al identificar una tendencia alcista y un avance del precio. Cerrará la posición para detener la pérdida al juzgar la reversión de la tendencia.

Principios

Cuando la EMA rápida está por encima de la EMA lenta y la SMA rápida está por encima de la SMA lenta, considera que hay una tendencia alcista.

Utiliza el indicador SAR parabólico para juzgar los puntos de reversión del precio. Cuando el PSAR cae por debajo del precio más alto, significa que el precio puede revertirse hacia abajo. En este momento cerrará la posición para detener la pérdida.

Cuando se juzga una tendencia alcista y el PSAR va por encima del precio más alto, significa que el precio sigue subiendo.

Ventajas

Utilice doble EMA con SMA para juzgar la tendencia, que puede filtrar el falso avance.
El PSAR puede determinar con eficacia los puntos de reversión para una pérdida rápida de parada.
Puede identificar eficazmente los puntos de inversión de tendencia para establecer oportunamente la posición a seguir.
Reglas simples y claras.

Los riesgos

El juicio de tendencia puede estar equivocado.
La estrategia necesita optimización de parámetros para diferentes productos, de lo contrario, el riesgo de perseguir puede ser alto.
No hay consideración para el costo de negociación.

Soluciones:

Optimizar los parámetros de EMA y SMA para mejorar la precisión del juicio.
Optimizar los parámetros de PSAR para diferentes productos.
Añadir en el costo de negociación.

Optimización

Añadir más indicadores como BOLL, MACD etc para juzgar la tendencia.
Entrenar y optimizar parámetros para diferentes productos.
Considere la posibilidad de añadir una estrategia de stop loss.
Optimiza la lógica para la posición de apertura y stop loss.

Resumen de las actividades

La estrategia pertenece a una estrategia típica de seguimiento de tendencia. Las ventajas son reglas claras y simples y la capacidad de identificar la inversión de tendencia para la apertura oportuna de la posición. Las desventajas son la sensibilidad a los parámetros y cierto riesgo de persecución. En general, vale la pena una mayor optimización y ajuste para la verificación de operaciones en vivo. Las principales direcciones de optimización son la optimización de parámetros, la adición de estrategias de stop loss, etc.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)

Más.