Estrategia de seguimiento de tendencias con rupturas de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina las medias móviles, el indicador de amplitud y el indicador de giro de la parallax para lograr el juicio de la tendencia y la confirmación de los puntos de ruptura, pertenece a la estrategia típica de seguimiento de tendencias. Cuando el juicio se encuentra en una tendencia alcista y el precio rompe el punto más alto, se establece una posición múltiple para lograr el seguimiento de la tendencia; Cuando el juicio de la tendencia se invierte, se detiene la posición.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el doble EMA para determinar la tendencia de los precios y el auxiliar de la SMA. Cuando la línea rápida EMA está por encima de la línea lenta EMA y la línea rápida SMA está por encima de la línea lenta SMA, se considera que está en una tendencia alcista.
El indicador de cambio de la línea paralela PSAR determina el punto de reversión del precio. Cuando el PSAR está por debajo del punto más alto del precio, indica que el precio puede revertir la caída, y en ese momento se detiene la pérdida de posición.
Cuando se determina una tendencia al alza y el precio cruza el punto más alto en el PSAR, indica que el precio continúa subiendo, en este momento se hace más seguimiento de la tendencia.
Análisis de las ventajas
- El uso de doble EMA en combinación con SMA para juzgar la tendencia puede filtrar brechas falsas.
- El PSAR puede determinar el punto de inflexión de manera eficiente y lograr un alto rápido.
- La capacidad de identificar los puntos de inflexión de tendencias de manera eficiente y hacer un seguimiento oportuno de las posiciones.
- Las reglas son claras y fáciles de usar.
Análisis de riesgos
- La tendencia puede ser errónea.
- Las estrategias necesitan ser optimizadas para los parámetros de las variedades de negociación, de lo contrario, el riesgo de persecución puede ser mayor.
- Hay problemas que no tienen en cuenta el costo de la transacción.
La solución:
- Optimización de los parámetros EMA y SMA para una mayor precisión de juicio.
- Optimización de los parámetros PSAR para diferentes variedades.
- Incluye el costo de la transacción.
Dirección de optimización
- Añadir más indicadores de tendencias, como BOLL, MACD, etc.
- Entrenamiento y optimización de los parámetros de la variedad.
- Considere la posibilidad de incluir una estrategia de stop loss.
- Optimización de las posiciones y la lógica de stop loss.
Resumir
La estrategia en general es una estrategia de seguimiento de tendencias más típica. La ventaja es que las reglas son más claras y simples, y pueden identificar el cambio de tendencia. La desventaja es que son más sensibles a los parámetros, y existe un cierto riesgo de persecución.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)
PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)
EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)
emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)
psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend
if (psar >= high and uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
strategy.cancel("Buy")
if (psar <= low)
strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
strategy.cancel("Close")
if (breakdown)
strategy.close("Buy")
plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)