Estrategia de banda de media móvil exponencial triple
Fecha de creación:
2024-02-21 16:18:44
Última modificación:
2024-02-21 16:18:44
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia calcula el índice RSI de tres grupos de diferentes parámetros y sus correspondientes seis medias móviles, formando tres bandas de medias móviles en función de las cuales se determina la dirección de la tendencia del mercado y se realiza una operación de línea larga.
Principio de estrategia
- Calcule tres conjuntos de índices RSI: RSI de línea rápida Period=50, RSI de línea media Period=75, RSI de línea lenta Period=100.
- Para cada grupo de índices RSI, se calcula una media móvil simple o una media móvil de índices de 5, 30, 50, 70, 90 y 100 ciclos, respectivamente, para formar una banda de medias móviles.
- Cuando la línea rápida RSI corresponde a la línea de la media móvil completa sube se juzgará como una señal de más cabeza; cuando la línea rápida RSI corresponde a la línea de la media móvil completa baja se juzgará como una señal de cabeza vacía.
- El RSI de la línea media y el RSI de la línea lenta corresponden a las señales de negociación de las medias móviles.
- Durante un período de tiempo de negociación dado, cuando aparece una señal de compra, se abre una posición con una ventaja del 100%; cuando aparece una señal de venta, se cancela la posición con una ventaja anterior.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina las ventajas del indicador RSI y las medias móviles, utilizando tres grupos de parámetros para configurar diferentes RSI para capturar los cambios de tendencia en diferentes niveles de ciclo, mientras que la utilización de seis medias móviles para filtrar parte del ruido, lo que mejora la fiabilidad de la señal.
En comparación con un solo RSI y una media móvil, la combinación utiliza un método sistemático para formar la base de juicio, no depende de la optimización de los parámetros, aplica rigor científico, es simple de implementar y fácil de dominar.
Análisis de riesgos
El RSI depende de la configuración de los parámetros, y si los parámetros están mal configurados, puede generar una señal errónea. Además, las fluctuaciones rápidas en el mercado también pueden desencadenar una señal errónea.
Para reducir el riesgo de señales erróneas, se debe ajustar adecuadamente el parámetro de ciclo del RSI, o ajustar el número de ciclos de la media móvil, para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:
- La estrategia existente no tiene un límite de pérdidas y es susceptible a las fuertes fluctuaciones del mercado.
- Optimización de la configuración de los parámetros. Se pueden probar más combinaciones para encontrar el mejor parámetro.
- Se pueden introducir otros indicadores como el MACD, la banda de Brin para confirmar la señal.
- Se añaden filtros de tiempo y volumen de transacciones. Se evitan falsas señales de períodos de tiempo y potenciales anormales.
Resumir
La estrategia de la banda de movimiento de la media RSI triple integra las ventajas de varios indicadores para formar señales de negociación y juzgar las tendencias de la línea larga a través de un juicio lógico riguroso. La estrategia es sencilla, práctica, fácil de dominar y adecuada para el aprendizaje y la práctica de la estrategia de negociación de la banda de movimiento de la media.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
source = input(ohlc4)
RSIFast = rsi(source, 50)
RSINorm = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)
// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)
exponential = false//input(false, title="Exponential MA")
src = (RSIFast)
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime : change(ma30)<0 and ma30>ma100 ? color.red : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green : color.gray
maColor(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma30>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)
long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon
exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")
src1 = (RSINorm)
ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)
leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime : change(ma051)<0 and ma051>ma1001 ? color.red : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green : color.gray
maColor1(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)
long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon
exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")
src2 = (RSISlow)
ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)
leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime : change(ma052)<0 and ma052>ma1002 ? color.red : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green : color.gray
maColor2(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)
long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon
long= long1 or long2
exit= exit1 or exit2
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na
longConditionLongOnly= long and not longOpened
if longConditionLongOnly
longOpened := true
timeOfBuy := time
longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal
if exitLongConditionLongOnly
longOpened := false
timeOfBuy := na
//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)