El valor de las acciones de la entidad en el mercado de divisas se calculará en función de las posiciones de mercado de divisas.

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-02-29 14:44:10
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Resumen general

Se trata de una estrategia de tendencia EMA que incorpora filtros RSI y ATR, con el objetivo de capturar tendencias a largo plazo. Utiliza cruces EMA rápidos y lentos junto con un filtro de tendencia EMA a largo plazo, niveles de sobreventa / sobrecompra de RSI relajados y detección de consolidación basada en ATR para reducir los golpes.

Estrategia lógica

Long cuando la EMA rápida (20) cruza la EMA lenta (50)
Corto cuando la EMA rápida se cruza por debajo de la EMA lenta
Solo se negocian en la dirección de la tendencia a largo plazo según el 200 EMA
Requerir que el RSI esté relativamente sobrevendido para los compras largas y sobrecomprado para los cortos
Utilizar ATR para detectar zonas de consolidación para evitar fallas

Ventajas

Sistema de cruce de la EMA efectivo para el seguimiento de tendencias
Un filtro adicional a largo plazo evita la contra-tendencia de las operaciones
Los umbrales RSI relajados reducen las tendencias rentables perdidas
El filtro ATR ayuda a navegar por períodos de consolidación agitados

Los riesgos

Puede tener un rendimiento inferior en mercados alcistas con una fuerte tendencia
Posibilidad de cambios en el valor de las operaciones de la EMA durante la consolidación
Los parámetros RSI y ATR requieren una optimización individual por instrumento

Mejoras

Optimizar las longitudes de la EMA para diferentes instrumentos
Ajuste fino de los parámetros RSI y ATR para mejorar la detección de la consolidación
Considere agregar ganancias a través de trailing stops

Conclusión

En general, es un sistema efectivo para seguir tendencias a largo plazo en varios instrumentos. La optimización de los parámetros combinada con una gestión prudente del riesgo puede conducir a resultados positivos, especialmente en entornos de mercado alcista persistentes. La incorporación de indicadores auxiliares como RSI y ATR lo convierten en un sistema de tendencia EMA avanzado.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)

// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)

// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)

// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma

// Вход в сделки
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)

if (exitBuySignal)
    strategy.close("Buy")

if (exitSellSignal)
    strategy.close("Sell")

// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")

// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)

// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)

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