Estrategia de media móvil e índice de fuerza relativa

Descripción general

La estrategia combina dos indicadores técnicos, el promedio móvil (MA) y el índice relativamente débil (RSI), para generar una señal de compra y venta a través de la cruz de una media móvil lenta y una señal de sobreventa del RSI. Se genera una señal de compra cuando se atraviesa una media móvil lenta sobre una media móvil rápida y el RSI está por encima de la brecha de sobreventa. Se genera una señal de venta cuando se atraviesa una media móvil lenta por debajo de una media móvil rápida o el RSI está por encima de la brecha de sobreventa.

Principio de estrategia

La estrategia aprovecha las características de los dos indicadores técnicos de las medias móviles y los índices relativamente fuertes. Las medias móviles pueden reflejar la dirección de la tendencia de los precios, las medias móviles rápidas son más sensibles a los cambios en los precios y las medias móviles lentas reaccionan con relativa retraso. Cuando las medias móviles rápidas atraviesan las medias móviles lentas, indican una tendencia al alza, que puede ser una oportunidad de compra; a la inversa, indican una tendencia a la baja, que puede ser una oportunidad de venta.

Combinando las características de tendencia de las medias móviles y las características de sobreventa y sobreventa de los índices relativamente fuertes, la estrategia es capaz de capturar el comportamiento de la tendencia, evitando al mismo tiempo parte del riesgo de sobreventa y sobreventa, una estrategia cuantitativa que incluye el seguimiento de la tendencia y la regresión a la media.

Ventajas estratégicas

1. Sencilla y fácil de usar: La estrategia es lógica clara, utiliza sólo dos indicadores técnicos comunes, y es adecuada para el uso de los novatos en el comercio cuantitativo.
2. Seguimiento de tendencias: La estrategia permite operar en la dirección de la tendencia de los precios mediante la intersección de medias móviles rápidas y lentas.
3. Control de riesgos: Introducción de índices de relativa fortaleza como criterio auxiliar, al mismo tiempo que se controla el riesgo de sobrecompra y sobreventa en el comercio de tendencias.
4. Adaptabilidad: los parámetros de las medias móviles y los índices de fuerza relativa pueden optimizarse en función de las diferentes características del mercado y tienen una buena adaptabilidad.

Riesgo estratégico

1. Parámetros sensibles: los parámetros de ciclo de cálculo de las medias móviles y los índices relativamente fuertes tienen un mayor impacto en el rendimiento de la estrategia, y diferentes parámetros pueden producir diferentes resultados.
2. Riesgo de mercado en movimiento: la estrategia puede generar más señales falsas y aumentar las pérdidas cuando el mercado presenta un movimiento de movimiento amplio.
3. Riesgo de reversión de tendencia: cuando la tendencia del mercado se revuelve, la estrategia puede sufrir pérdidas continuas.
4. No consideración de los fundamentos: La estrategia se basa exclusivamente en el movimiento de los precios y no considera el impacto de factores fundamentales como la macroeconomía y las tendencias de la industria.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Optimización de parámetros: busca la combinación óptima de promedios móviles y parámetros de índices relativamente fuertes para mejorar la estabilidad de la estrategia mediante la revisión de los datos históricos.
2. Introducción de filtros de tendencias: la inclusión de indicadores de filtros de tendencias como las medias móviles a largo plazo o los canales de precios, la confirmación de tendencias grandes y la negociación posterior, reduce las falsas señales de los mercados de oscilación.
3. Stop loss: Establecer condiciones razonables de stop loss para controlar el riesgo de una sola operación y aumentar la relación de riesgo-beneficio de la estrategia.
4. Administración de posiciones: ajuste dinámico de posiciones de acuerdo con la intensidad de la tendencia del mercado, la volatilidad de los precios y otros factores, para reducir el descenso en el caso de un cambio de tendencia.
5. Combinación de múltiples factores: Combinación de otros indicadores técnicos, como indicadores de precio y emoción, para construir modelos de múltiples factores y mejorar la solidez de la estrategia.

Resumir

La estrategia de índices de medias móviles y índices relativamente fuertes es una estrategia de negociación cuantitativa simple y práctica para controlar parte del riesgo al mismo tiempo que se toma en cuenta la tendencia del mercado mediante el seguimiento de la tendencia y el juicio de sobreventa y sobreventa. Sin embargo, la estrategia también tiene problemas como la sensibilidad a los parámetros, los mercados inestables y el riesgo de reversión de la tendencia, que requieren una mejora adicional a través de la optimización de los parámetros, la filtración de tendencias y la administración de fondos.