Estrategia de market making entre exchanges

Estrategia de market making entre exchanges de nivel profesional, que coloca órdenes limitadas en el exchange Maker para obtener comisiones de reembolso (rebates), y una vez ejecutadas, cubre inmediatamente en el exchange Taker para fijar el beneficio del diferencial de precios.

Características principales:

• Soporta cobertura en tiempo real de ejecuciones parciales, sin necesidad de esperar a la ejecución completa.
• Cálculo de profundidad VWAP, utilizando el precio promedio ponderado del libro de órdenes para evitar deslizamiento por penetración de órdenes grandes.
• Seguimiento completo de órdenes y gestión de estados.
• Manejo automático de tiempo de espera de órdenes Taker para evitar que el sistema se atasque.
• Mecanismo de cola de reintento automático para coberturas fallidas.
• Valoración unificada de PnL, estadísticas claras de ganancias y pérdidas.
• Mecanismo de salida segura, cancelación automática de todas las órdenes pendientes al detenerse.
• Detección automática de spot/futuros, juicio inteligente de la capacidad de cobertura.

Escenarios de aplicación:

• Diferencial estable del mismo par de trading en diferentes exchanges.
• El exchange Maker ofrece comisiones negativas (rebates) o comisiones muy bajas.
• Buena liquidez y baja latencia de red en ambos exchanges.