Résumé

Jusqu'à présent, les transactions sur le marché secondaire ont été inondées de diverses méthodes de négociation. Parmi elles, comment entrer au prix le plus bas et échapper au prix le plus élevé a toujours été une méthode de négociation que de nombreux traders ont recherchée avec diligence.

Modèles haut et bas

Contrairement au trading d'actions, les contrats à terme ne tombent pas tant qu'ils ne sont pas retirés de la bourse. Si vous tirez la période suffisamment grande, vous constaterez que son prix fluctue à la hausse et à la baisse selon un certain cycle, même dans un petit cycle.

Double haut et bas

Le double haut et le double bas sont également appelés M top et W bottom, ce modèle apparaît souvent dans la tendance des prix de la ligne K. Le double haut est composé de deux points hauts similaires, et sa forme ressemble à la lettre anglaise M. Le double bas est composé de deux points bas similaires, et sa forme ressemble à la lettre anglaise W.

Comme le montre le double bas dans le graphique ci-dessus, lorsque le prix a continué à chuter jusqu'au premier bas, puis a rebondit vers le haut moyen relatif et le bas, puis le prix est tombé au deuxième bas, ces deux bas sont presque au même niveau.

Tête et épaules

La tête et les épaules est un modèle typique d'inversion de tendance. Le haut de la tête et des épaules apparaît généralement au début du marché en hausse, et le bas de la tête et des épaules apparaît généralement à la fin du marché en baisse.

Comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, la tête et les épaules contiennent trois creux consécutifs, dont le pic du milieu est la position la plus élevée de cette tendance de vague. Les côtés gauche et droit du pic du milieu sont les épaules gauche et droite, et les épaules gauche et droite sont relativement basses. Leurs prix sont à peu près au même niveau.

Triple haut et bas

Le triple haut et bas est une extension du haut de la tête et du bas de l'épaule, et est également une forme composée du double haut et bas. Bien que la probabilité du modèle triple haut et bas soit faible, il a un taux de succès plus élevé que les deux précédents. Une fois le modèle formé, il sera très grand.

L'image ci-dessus est un triple haut et bas. Dans cette tendance de prix, les trois bas sont à peu près au même niveau de prix, formant une forte zone de soutien. À moins que le prix n'ait une percée majeure, il est difficile de tomber au triple bas. En fait, il existe de nombreuses formes de transitions de haut en bas, telles que: triangle inférieur, triangle de convergence-diffusion, diamant, drapeau, arc circulaire, etc.

Quel est l'indicateur inférieur?

L'indicateur du bas est abrégé en ZDZB, qui est une méthode de trading pour aider à acheter au prix plutôt bas. Nous entendons souvent le mot breaking out buying, qui est en effet une meilleure méthode de trading sur le marché de tendance, mais cette méthode a de grandes limitations, en particulier sur le marché des chocs, il est facile d'exécuter au prix le plus élevé, le coût tolérant aux défauts est élevé. Par conséquent, quelqu'un a pensé à une méthode d'achat aux prix bas. L'avantage de cette méthode est que même si vous l'achetez mal, le coût du stop loss est très faible. L'indicateur du bas nous donne une direction.

Calculer l'indicateur inférieur

La méthode de calcul de l'indicateur inférieur est très simple, en utilisant la période des 125 derniers jours comme numérateur et la période des 125 derniers jours comme dénominateur.

La formule linguistique de la plateforme FMZ MY est la suivante:

COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1)

Utilisation de l'indicateur inférieur

En théorie, la hausse des prix plus et la baisse moins est une position longue; et la baisse plus et la hausse moins est une position courte. Si l'indicateur est supérieur à 1, c'est un marché haussier, tandis que si l'indicateur est inférieur à 1, c'est un marché baissier. Grâce à cette comparaison, nous pouvons utiliser les données historiques comme référence pour positionner le marché actuel.

Si l'indicateur inférieur est utilisé indépendamment, le signal sera trop sensible, ce qui entraînera une ouverture et une fermeture fréquentes. Par conséquent, pour résoudre ce problème, l'indicateur inférieur doit être à nouveau lissé en moyenne. En outre, vous pouvez utiliser différentes périodes pour faire à nouveau la moyenne des indicateurs inférieurs. Ainsi, deux moyennes mobiles sont générées et, enfin, le signal d'ouverture et de fermeture des positions peut être généré en croisant les deux moyennes mobiles.

Stratégie complète

(*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-07-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)

//Ratio of the number of CLOSE>=REF(CLOSE,1) in N1 cycle to the number of CLOSE<REF(CLOSE,1) in N1 cycle
A:=COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1);
B:MA(A,N2);//Simple moving average of A in N2 period;
D:MA(A,N3);//Simple moving average of A in N3 period;
CROSS(B,D),BPK;//B up cross D, buy long;
CROSS(D,B),SPK;//D down cross B, sell short;
AUTOFILTER;

Le code de stratégie complet a été publié sur le site officiel de la FMZ.https://www.fmz.com/strategy/217704pour copier le backtest.

Retour sur la stratégie

Configuration des tests antérieurs

Rapport sur les performances

La courbe du capital