Cette stratégie est une stratégie de surveillance des différences entre les bourses à terme et les bourses à terme. Le graphique est dessiné sur le graphique à une différence statistique de 10 secondes. La première bourse ajoutée est celle des futures. La deuxième bourse ajoutée est la bourse de change.
Les tests peuvent être effectués en utilisant la paire de transactions BTC_USDT.
Les échanges de futures par défaut utilisent des contrats trimestriels de DM avec des jetons, codés comme:quarterJe ne sais pas.
L'échange de test instantané utilise le BIT-Z, la paire de négociation est réglée sur BTC_USDT.
Des démonstrations de tests, des utilisations pédagogiques.
function main () {
LogReset(1)
exchanges[0].SetContractType(ContractType)
var lastPlotTime = 0
while(true) {
var ticker_futures = exchanges[0].GetTicker()
var ticker_spot = exchanges[1].GetTicker()
var diff = ticker_futures.Last - ticker_spot.Last
LogStatus(_D(), "期货-现货，差价：", diff)
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
Log("接收到命令：", cmd, "可以对该命令内容解析，触发自定义的函数执行！#FF0000")
}
var ts = new Date().getTime()
if (ts - lastPlotTime > 1000 * 10) {
$.PlotLine("差价(期货-现货)", diff)
lastPlotTime = ts
}
Sleep(500)
}
}
- Je ne sais pas.C'est simple et facile, c'est génial.