Citation de la stratégie d'équilibrage de la plateforme de feuille de calcul JavaScript
Si la valeur de la pièce est supérieure au solde de la pièce est supérieure à 5000 et la différence est supérieure à la dépréciation, par exemple, si la pièce est maintenant de 6000 dollars, on vend 6 000/2 pièces, c'est-à-dire si la pièce est en hausse, on change l'argent, si la pièce est dépréciée, par exemple 4000, on achète 5 000-4 000/4 000/2 pièces, on en achète de nouveau quand la pièce est en baisse, et si elle est en baisse, on la vend de nouveau, comme si c'était un équilibre, une couverture différente des deux côtés, donc je l'appelle une stratégie d'équilibre
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'''backtest
start: 2019-12-01 00:00:00
end: 2020-02-01 11:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":1}]
'''
InitAccount = None
def CancelPendingOrders():
ret = False
while True:
orders = _C(exchange.GetOrders)
if len(orders) == 0 :
return ret
for j in range(len(orders)):
exchange.CancelOrder(orders[j].Id)
ret = True
if j < len(orders) - 1:
Sleep(Interval)
return ret
def onTick():
acc = _C(exchange.GetAccount)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
spread = ticker.Sell - ticker.Buy
diffAsset = (acc.Balance - (acc.Stocks * ticker.Sell)) / 2
ratio = diffAsset / acc.Balance
LogStatus("ratio:", ratio, _D())
if abs(ratio) < threshold:
return False
if ratio > 0 :
buyPrice = _N(ticker.Sell + spread, ZPrecision)
buyAmount = _N(diffAsset / buyPrice, XPrecision)
if buyAmount < MinStock:
return False
exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, diffAsset, ratio)
else :
sellPrice = _N(ticker.Buy - spread, ZPrecision)
sellAmount = _N(-diffAsset / sellPrice, XPrecision)
if sellAmount < MinStock:
return False
exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, diffAsset, ratio)
return True
def main():
global InitAccount, LoopInterval
InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
if onTick():
Sleep(1000)
CancelPendingOrders()
Log(_C(exchange.GetAccount))
Sleep(LoopInterval * 1000)