Stratégies de trading avant l'ouverture du marché
ChaoZhang
Cette stratégie se concentre sur la période avant l’ouverture de la bourse, en combinant la courbe moyenne et l’indicateur de dynamique pour déterminer la tendance à court terme, et pour effectuer des transactions de rupture dans la phase de forte dynamique.
Le principe de la stratégie:
La période de pré-commercialisation est définie comme une heure avant le début de l’opération.
Calculer l’EMA à 50 cycles pour déterminer la fourchette de prix raisonnable.
L’indicateur SMI est considéré comme un signal d’achat lorsqu’il apparaît en croisement à la hausse à un bas régional.
Une rupture de la ligne moyenne de l’EMA est considérée comme un signal de stop-loss.
Il est nécessaire de fixer un point d’arrêt fixe et de régler la ligne courte de l’objectif.
Les avantages de cette stratégie:
La rupture de l’EMA à court terme permet de déterminer la direction de la tendance du jour.
L’indicateur SMI peut confirmer que les zones de survente ont une chance de se retourner.
Les paramètres de détection sont limités et le disque dur est facile à utiliser.
Le risque de cette stratégie:
La rupture peut entraîner la formation d’une cage avant le plateau, il faut être prudent pour faire demi-tour.
Les opérations d’une journée ne sont pas adaptées aux sauts en l’air.
La marge d’arrêt est faible et les réglages ne sont pas suffisamment robustes.
En résumé, cette stratégie est une stratégie de courte ligne typique avant la clôture, qui cherche à atteindre une rupture de haute dynamique à travers les indicateurs EMA et SMI. Cependant, la réserve avant la clôture est un risque élevé, il est nécessaire de contrôler la position et de faire un stop-loss.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_7",65]]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trading_Bites
//@version=5
// strategy('Morning Scalp', overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=3000, default_qty_value=0, commission_value=0.02, max_labels_count=500)
// Initial Inputs
StartDate = timestamp('15Aug 2022 14:00 +0000')
EndDate = timestamp('15Aug 2022 20:00 +0000')
testPeriodStart = input(StartDate, 'Start of trading')
testPeriodEnd = input(EndDate, 'End of trading')
QuantityOnLong = input(title="Quantity", defval=100, minval=1)
QuantityOnClose = QuantityOnLong
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) =>
not na(time(res, sess))
//Market Open//
marketopen = '0930-1600'
MarketOpen = timeinrange(timeframe.period, marketopen)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Market Hour//
morning = '1000-1210'
Morning = timeinrange(timeframe.period, morning)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//STOCK MOMENTUM INDEX//
a = input(5, 'Percent K Length')
b = input(3, 'Percent D Length')
ovrsld = input.float(40, 'Over Bought')
ovrbgt = input(-40, 'Over Sold')
//lateleave = input(14, "Number of candles", type=input.integer)
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
CrossoverIndex = ta.crossover(SMI, SMIsignal)
CrossunderIndex = ta.crossunder(SMI, SMIsignal)
plot1 = plot(SMI, color=color.new(color.aqua, 0), title='Stochastic Momentum Index', linewidth=1, style=plot.style_line)
plot2 = plot(SMIsignal, color=color.new(color.red, 0), title='SMI Signal Line', linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrsld, color=color.new(color.red, 0), title='Over Bought')
lline = plot(ovrbgt, color=color.new(color.green, 0), title='Over Sold')
plot(CrossoverIndex ? close : na, color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_cross, linewidth=2, title='RSICrossover')
mycol1 = SMIsignal > -ovrbgt ? color.red : na
mycol2 = SMIsignal < -ovrsld ? color.green : na
fill(plot1, hline, color=color.new(mycol1, 80))
fill(plot2, lline, color=color.new(mycol2, 80))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Input EMA9 and EMA21
EMA50Len = input( 50 )
EMA50 = ta.ema(close, EMA50Len)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// -------- VWAP ----------//
vwapLine = ta.vwap(close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//PROFIT TARGET//
longProfitPer = input(10.0, title='Take Profit %') / 100
TargetPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPer)
//plot (strategy.position_size > 0 ? TargetPrice : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Price Target")
//BUY STRATEGY CONDITION//
condentry = ta.crossover(SMI, SMIsignal) and SMI < 0
profittarget = TargetPrice
stoploss = close < EMA50
///////////////////////////STRATEGY BUILD//////////////////////////////////////
if MarketOpen
if close > EMA50
if (condentry) and Morning
strategy.entry('Long', strategy.long)
if profittarget and strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Long", limit=TargetPrice)
if stoploss
strategy.close('Long' )