Cette stratégie s'intitule « Stratégie de régression des extrêmes de prix basée sur la distribution binomiale ». Elle utilise la fonction de distribution binomiale pour déterminer la probabilité d'un retournement des prix et fixe une stratégie à double EMA pour générer des signaux de trading.

La logique de calcul de la stratégie est la suivante :

1. Calculer le nombre de bougies dont le cours de clôture est en hausse parmi les 20 dernières bougies, et déterminer la proportion p des périodes haussières sur les 100 dernières bougies.

2. Introduire le nombre de périodes haussières et la probabilité p dans la fonction de distribution binomiale pour calculer la fonction de répartition (CDF).

3. Calculer les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 10 et 20 jours pour la CDF. Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente à la hausse, la probabilité d'une régression des extrêmes de prix est considérée comme élevée, générant un signal d'achat.

4. Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente à la baisse, le prix peut se trouver à un sommet à court terme, générant alors un signal de vente.

L'avantage de cette stratégie est d'utiliser une méthode probabiliste pour juger du moment de la régression des extrêmes de prix. Cependant, les paramètres doivent être ajustés en fonction du marché pour éviter de générer trop de faux signaux.

Dans l'ensemble, les méthodes statistiques aident à découvrir objectivement les régularités des mouvements de prix. Mais il reste nécessaire que le trader conserve un jugement aiguisé du marché et utilise les indicateurs techniques comme outils auxiliaires de manière appropriée.