Stratégie de trading quantitative basée sur Stoch et EMA
ChaoZhang
Cet article détaille une stratégie de trading quantifié combinant l’indicateur Stoch et la courbe EMA. Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la valeur de l’indicateur Stoch et utilise les signaux EMA à l’exception de la direction dominante.
Premièrement, les principes stratégiques
La stratégie est principalement basée sur les outils et logiques suivants:
Calculer l’indicateur de Stoch composé de valeurs K et D, les valeurs K reflétant les variations rapides des prix, les valeurs D étant traitées en douceur;
La mise en place d’une zone de survente de l’indicateur Stoch pour générer un signal de transaction en fonction de la taille relative des valeurs K et D;
Calculer la moyenne des EMA pour un certain cycle afin de déterminer la direction de la tendance générale des prix;
les transactions sont effectuées uniquement lorsque le signal de l’indicateur Stoch correspond à la direction de la ligne moyenne de l’EMA;
Établissez une position multi-tête ou vide-tête en fonction du signal et définissez un point de stop-loss.
Ainsi, l’indicateur Stoch capte les occasions de surachat dans les zones de survente, les EMA éliminent les signaux irrationnels, et les deux se combinent pour former une stratégie de stabilité.
Deux, les avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est la complémentarité des indicateurs, avec Sttoch pour juger de la sur-achat et de la sur-vente, et l’EMA pour juger de la direction des tendances, combinée à la réduction des erreurs de transaction.
Deuxièmement, les valeurs de K et D sont réglables pour optimiser les paramètres de différentes variétés.
Enfin, les paramètres Stop Loss permettent de définir clairement les risques et les gains de chaque transaction, ce qui contribue à la gestion des fonds.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais il y a aussi des problèmes potentiels avec cette stratégie:
Tout d’abord, les indices Stoch et EMA pourraient être en retard, ce qui pourrait entraîner la perte des meilleurs moments de négociation.
Deuxièmement, un arrêt trop faible peut engendrer un arrêt inefficace excessif.
Enfin, l’optimisation multi-paramètres nécessite beaucoup de travail pour éviter les surajustements.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de trading quantifié combinant Stoch et EMA. Elle permet d’identifier les occasions de revirement de zone de survente et de filtrer les signaux d’inefficacité via EMA. Cette stratégie permet d’obtenir des gains stables grâce à l’optimisation des paramètres, mais en veillant à la prévention et à la maîtrise de ces problèmes.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy(title="EMA Stoch Strategy For ProfitView", overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
// take profit e stop loss
TakeProfitPercent = input.float(defval = 0.0, title="Take Profit (%) [0 = Disabled]",minval = 0, step=.25,group='TP / SL')
StopLossPercent = input.float(defval = 0.0, title="Stop Loss (%) [0 = Disabled]",minval = 0, step=.25,group='TP / SL')
// Stoch
smoothK = input.int(1, title="K Smoothing", minval=1,group='Stochastic')
periodD = input.int(3, title="D Smoothing", minval=1,group='Stochastic')
lenghtRSI= input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lenghtStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lenghtRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lenghtStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
plot(k, title="K", color=#2962FF)
plot(d, title="D", color=#FF6D00)
// bgcolor(color=color.from_gradient(k, 0, 100, color.new(#2962FF, 100), color.new(#2962FF, 95)), title="K BG")
// bgcolor(color=color.from_gradient(d, 0, 100, color.new(#FF6D00, 100), color.new(#FF6D00, 95)), title="D BG")
// ema
src1= input(close,title='Source EMA ',group='EMA')
len1= input(200,title='Length EMA ',group='EMA')
ema1= ta.ema(src1,len1)
plot(ema1,title='EMA',color= color.blue ,linewidth=2)
// signals
LongVal= input(20,title='Stoch below/cross this value for Long signals',group='Signal Options')
scegliLong= input.string('Stoch Below Value', options= ['Stoch Below Value' , 'K&D Cross Below Value' , 'Stoch CrossUp the Value'] , title='Long Signal Type')
long1= scegliLong == 'Stoch Below Value' ? k < LongVal and d < LongVal and close > ema1 : na
long2= scegliLong == 'K&D Cross Below Value' ? ta.cross(k,d) and k < LongVal and d < LongVal and close > ema1 : na
long3= scegliLong == 'Stoch CrossUp the Value' ? ta.crossover(k,LongVal) and close > ema1 : na
shortVal= input(80,title='Stoch above/cross this value for Short signals',group='Signal Options')
scegliShort= input.string('Stoch Above Value', options= ['Stoch Above Value' , 'K&D Cross Above Value' , 'Stoch CrossDown the Value'] , title='Short Signal Type' )
short1= scegliShort == 'Stoch Above Value' ? k > shortVal and d > shortVal and close < ema1 : na
short2= scegliShort == 'K&D Cross Above Value' ? ta.cross(k,d) and k > shortVal and d > shortVal and close < ema1 : na
short3= scegliShort == 'Stoch CrossDown the Value' ? ta.crossunder(k,shortVal) and close < ema1 : na
// Strategy Backtest Limiting Algorithm/
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true
pv_ex = input.string("deribit-testnet", title="Exchange", group='PV Settings')
pv_sym = input.string("btc-perpetual", title="Symbol", group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_cancel = input.string("", title="PV Alert Name TP/SL", group='PV Settings')
profit_abs = (close * (TakeProfitPercent / 100))
stop_abs = (close * (StopLossPercent / 100))
ProfitTarget = TakeProfitPercent > 0 ? profit_abs / syminfo.mintick : na
LossTarget = StopLossPercent > 0 ? stop_abs / syminfo.mintick : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
var entryprice = 0.0
var profitprice = 0.0
var stopprice = 0.0
exsym = pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym
if ((long1 or long2 or long3) and timeCond and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=barstate.isconfirmed)
entryprice := close
profitprice := entryprice+profit_abs
stopprice := entryprice-stop_abs
tpsl_str = TakeProfitPercent > 0 ? ",mytp=" + str.tostring(profitprice) : ""
tpsl_str := StopLossPercent > 0 ? tpsl_str + ",mysl=" + str.tostring(stopprice) : tpsl_str
alert(pv_alert_long + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + tpsl_str + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
if ((short1 or short2 or short3) and timeCond and strategy.position_size >= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=barstate.isconfirmed)
entryprice := close
profitprice := entryprice-profit_abs
stopprice := entryprice+stop_abs
tpsl_str = TakeProfitPercent > 0 ? ",mytp=" + str.tostring(profitprice) : ""
tpsl_str := StopLossPercent > 0 ? tpsl_str + ",mysl=" + str.tostring(stopprice) : tpsl_str
alert(pv_alert_short + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + tpsl_str + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
tpsl_hit_long = (strategy.position_size[1] > 0 and ((TakeProfitPercent > 0 and high > profitprice[1]) or (StopLossPercent > 0 and low < stopprice[1])))
tpsl_hit_short = (strategy.position_size[1] < 0 and ((TakeProfitPercent > 0 and low < profitprice[1]) or (StopLossPercent > 0 and high > stopprice[1])))
if (tpsl_hit_long or tpsl_hit_short)
alert(pv_alert_cancel + "(" + exsym + ",acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
strategy.exit("Exit Long (TP/SL)", from_entry = "Long" , profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
strategy.exit("Exit Short (TP/SL)", from_entry = "Short", profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
plot(entryprice, title="Entry Price", color=strategy.opentrades > 0 ? color.gray : color.new(color.gray, 100))
plot(profitprice, title="Profit Price", color=strategy.opentrades > 0 and TakeProfitPercent > 0 ? color.green : color.new(color.green, 100))
plot(stopprice, title="Stop Price", color=strategy.opentrades > 0 and StopLossPercent > 0? color.red : color.new(color.red, 100))