Stratégie de tendance basée sur le croisement de l'EMA
ChaoZhang
Cet article détaille une stratégie de suivi de tendance qui utilise l’EMA pour la formation de signaux de transaction. Cette stratégie améliore la stabilité de la stratégie en optimisant la combinaison de paramètres de la courbe des valeurs.
Premièrement, les principes stratégiques
La stratégie suit principalement les règles de base suivantes:
définir les EMA de ligne rapide et les EMA de ligne lente, les changements de prix de la ligne rapide et les tendances de jugement de la ligne lente;
Il y a aussi un autre exemple: “Les gens ont tendance à être très prudents quand ils sont en train d’essayer d’écrire un roman”.
Réglez le ratio des paramètres EMA de manière à ce que la fréquence de la ligne lente soit ≥ 3 fois celle de la ligne rapide, afin de réduire les faux signaux;
Il est possible de choisir de ne faire que le mode multi, afin d’éviter les transactions à contre-courant.
Les tests d’optimisation des paramètres peuvent être personnalisés sur des cycles de retour.
En ajustant les paramètres de la ligne moyenne EMA, on peut améliorer la stabilité tout en conservant la sensibilité et en bloquant les opportunités de trading tendancielles.
Deux, les avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est que les règles sont simples, faciles à mettre en œuvre et adaptées aux traders à temps limité.
Un autre avantage est la possibilité de réduire les transactions invalides fréquentes par l’optimisation des paramètres.
Enfin, il est possible de choisir de ne faire que du multi-mode, sans avoir besoin de négocier à contre-courant, adapté aux variétés telles que les marchés boursiers.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais cette stratégie présente aussi les problèmes suivants:
Tout d’abord, la moyenne EMA est en retard sur elle-même et risque de manquer les meilleurs points.
Deuxièmement, une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner un filtre excessif.
Enfin, le mécanisme d’arrêt des pertes doit être amélioré et optimisé.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de trading de tendance basée sur la croisée des lignes de l’EMA. Elle améliore la stabilité de la stratégie en ajustant la combinaison de paramètres de la ligne de la moyenne. La stratégie est facile à utiliser et les règles sont simples et claires, mais il faut également faire attention à la prévention du retard de la ligne de la moyenne.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
// I think it's due to poor choice in choosing EMA lengths: Market Wizard Ed Seykota has a guideline for moving average crossovers: the slow line should be at least 3x the fast line.
// This removes a lot of the whipsaws inherent in moving average systems, which means greater profitability.
// His other piece of advice: long-only strategies are best in stock markets where there's a lot more upside potential.
//
// Using these simple rules, we can reduce a lot of the whipsaws and low profitability trades! This strategy was made so you can see for yourself before trading.
//
// === HOW TO USE THIS INDICATOR ===
// 1) Choose your market and timeframe.
// 2) Choose the length.
// 3) Choose the multiplier.
// 4) Choose if the strategy is long-only or bidirectional.
//
// Don't overthink the above! We don't know the best answers, that's why this strategy exists! We're going to test and find out.
// After you find a good combination, set up an alert system with the default Exponential Moving Average indicators provided by TradingView.
//
// === TIPS ===
// Increase the multiplier to reduce whipsaws (back and forth trades).
// Increase the length to take fewer trades, decrease the length to take more trades.
// Try a Long-Only strategy to see if that performs better.
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA COS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
length = input(type=input.integer,defval=20,minval=1,title="Length")
ratio = input(type=input.integer,defval=3,title="Multiplier (3x length, 4x length, etc)",options=[3,4,5,6,7,8,9,10])
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
fast = ema(hl2,length)
slow = ema(hl2,length * ratio)
plot(fast,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(slow,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(fast,slow)
shortEntry = crossunder(fast,slow)
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
crossover(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
longOnly and crossunder(fast,slow)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and crossunder(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
false
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())