Stratégie de trading de pullback de cassure basée sur l'EMA de 9 jours
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise l’EMA du 9e jour comme indicateur de jugement, pour déterminer la direction du marché en fonction de la rupture du prix de l’EMA. Elle appartient à la stratégie de suivi de la tendance typique. Lorsque le prix franchit l’EMA, l’entrée est plus / moins, et l’arrêt est attendu après la reprise du prix.
Principe de stratégie
Calculer la moyenne EMA de 9 jours, en la prenant comme ligne de démarcation plurielle. Lorsque le prix d’ouverture de la ligne K est en dessous de la ligne EMA et au-dessus de la ligne de clôture, il est considéré comme une rupture à la hausse, ce qui entraîne une entrée supplémentaire.
Après l’entrée, le stop est placé à proximité du prix le plus élevé ou le plus bas de la ligne K, c’est-à-dire que la hausse franchit le stop le plus élevé de la ligne K précédente et la baisse franchit le stop le plus bas de la ligne K précédente. Attendez que le prix atteigne le stop et terminez la transaction.
Analyse des avantages
La stratégie utilise l’EMA pour déterminer la direction de la tendance et pour entrer dans la tendance lorsque le prix franchit l’EMA. Le point d’arrêt est proche du point d’entrée, ce qui est approprié pour capturer les retours de courte ligne. L’opération de la stratégie est simple et directe et facile à automatiser.
Les cycles EMA sont personnalisables et adaptatifs. La stratégie de stop-loss est immédiatement efficace et évite les pertes de long terme. Les données de retracement montrent que la stratégie fonctionne bien pendant les phases de tendance évidente.
Analyse des risques
La stratégie utilise un seul indicateur EMA, il est difficile d’identifier la direction de la tendance dans une situation de choc, il est possible de générer trop de faux signaux. Le point d’arrêt est proche du point d’entrée, le temps de position trop court ne peut pas capturer pleinement la tendance.
Les paramètres de la période EMA peuvent être ajustés de manière appropriée et d’autres indicateurs techniques peuvent être ajoutés pour aider à juger. L’optimisation des stratégies d’arrêt, telles que l’arrêt mobile, l’arrêt dynamique, etc. peut également améliorer la stabilité de la stratégie. Le contrôle de la taille de la position individuelle en matière de gestion des fonds peut également réduire le risque.
Direction d’optimisation
Tester l’optimisation du paramètre EMA pour trouver le paramètre de cycle le plus approprié.
Règles de jugement telles que l’indicateur d’augmentation de la quantité d’énergie et l’indicateur de volatilité.
Optimiser les stratégies de freinage, comme l’introduction de freins mobiles ou dynamiques.
Le projet a été lancé en 2009 et a été financé par la Banque mondiale.
L’application de méthodes telles que l’apprentissage automatique pour déterminer la direction de la tendance.
Une gestion rigoureuse des fonds et un contrôle de la taille des positions individuelles.
Résumer
La stratégie est une stratégie de trading simple de retracement de rupture d’EMA, dont l’avantage est la clarté d’esprit et la facilité de mise en œuvre, mais dont l’efficacité est limitée par l’utilisation d’un seul indicateur EMA. La stabilité peut être améliorée par l’introduction d’optimisations de plusieurs indicateurs techniques.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"