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Stratégie d'inversion de tendance croisée entre MA et EMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-09-20 16h54 et 46 min
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Résumé

Cette stratégie utilise le croisement des EMA et des MA pour déterminer les renversements de tendance, appartenant à des stratégies de suivi de tendance typiques.

La logique de la stratégie

  1. Les expositions à risque sont les expositions à risque qui ne sont pas couvertes par le règlement financier.

  2. Le croisement de la EMA au-dessus de la MA génère des signaux d'achat.

  3. Le croisement de l'EMA en dessous de l'AMA génère des signaux de vente.

  4. Peut régler les transactions uniquement dans des mois et des plages de dates spécifiques.

  5. Gardez seulement une direction à la fois, pas d'ouvertures en arrière.

  6. Des règles simples et claires, faciles à mettre en œuvre.

Les avantages

  1. Les croisements EMA et MA peuvent saisir les opportunités d'inversion de tendance.

  2. Le filtre de date évite les échanges erronés autour d'événements majeurs.

  3. Le maintien d'une direction réduit les transactions inverses inutiles.

  4. Efficacité accrue de l'utilisation des capitaux.

  5. Convient pour le trading à court terme.

Les risques

  1. Les croisements peuvent avoir de faux signaux provoquant des pertes inutiles.

  2. Aucun contrôle effectif sur la taille des pertes par transaction.

  3. Risque de perte plus élevé sans stop loss.

  4. Des dates fixes peuvent manquer des opportunités de négociation.

  5. Les paramètres inappropriés ont une incidence négative sur les performances.

Amélioration

  1. Testez différentes périodes d'AM pour trouver des valeurs optimales.

  2. Évaluez les filtres supplémentaires sur les croisements.

  3. Pour chaque transaction, intégrer un stop loss pour contrôler la perte.

  4. Optimiser les règles de filtrage des dates pour maintenir la souplesse.

  5. La recherche appropriée prend le positionnement du profit.

  6. Considérez la dimensionnement dynamique de la position.

Conclusion

Cette stratégie négocie des inversions croisées de l'EMA et de l'MA de manière simple et efficace, mais a une marge d'amélioration.

//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)


emaLength =input(34)

maLength = input(89)

ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)

plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)





monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
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