Stratégie de filtrage double à court terme basée sur le SMA et le RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur une moyenne mobile simple (SMA) et un indice de relative faiblesse (RSI). Elle est créée lorsque la valeur du RSI dépasse la ligne de signal d’entrée et que le prix de clôture est inférieur à la SMA.
Le principe
La stratégie est basée sur deux indicateurs:
SMA: Calcule la moyenne mobile simple des prix de clôture sur les 200 derniers jours, représentant la direction de la tendance de la ligne moyenne longue.
Le RSI est le résultat de la faiblesse relative du cours de clôture des 14 derniers jours, qui représente une situation de survente et de survente à court terme.
Lorsque le RSI franchit la zone de survente à 51 et est au-dessus de la ligne SMA, cela indique que la courte et la moyenne longues lignes sont en rupture de tendance et donc en pause.
Ensuite, définissez une ligne de stop loss et une ligne de stop stop. Arrêtez lorsque le RSI est inférieur à 32; arrêtez lorsque le RSI atteint 54 ou que la ligne de stop loss est franchie.
Les avantages
Les filtres bi-indicateurs augmentent l’exactitude de l’entrée. Le RSI détermine les signaux de survente à court terme et le SMA détermine les signaux de tête vide à mi-courrier, plus fiables en combinaison.
La méthode de suivi des pertes permet de bloquer les bénéfices en fonction de l’évolution de la tendance et d’éviter le retour sur les bénéfices.
La logique de la stratégie est simple, claire et facile à comprendre.
Les risques
Les facteurs tels que le volume des transactions et la volatilité ne sont pas pris en compte.
Les paramètres du RSI sont plus fixes et peuvent ne pas s’appliquer à toutes les variétés et périodes.
Les frais de transaction tels que les points de transaction et les frais de traitement ne sont pas pris en compte.
La stratégie est simple et l’espace de développement est limité.
Optimiser les idées
Tester et optimiser les paramètres du RSI et du SMA pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Augmentation des modes de stop-loss, tels que le stop-motion, le stop-loss proportionnel, etc.
Le filtrage est effectué en combinaison avec des indicateurs de tendance tels que le MACD, afin d’éviter les transactions à contre-courant.
Considérez l’ajout d’un indicateur de volume de transactions pour filtrer les fausses ruptures de faible volume.
Résumer
L’idée générale de la stratégie est claire et présente une certaine valeur pratique. Cependant, ses paramètres sont fixés et ne prennent pas en compte les changements du marché. En outre, il existe des détails qui peuvent être optimisés.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)