Stratégie de volatilité à double indicateur Rose Cross
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise des bandes de Brin et une version modifiée d’indicateurs combinés relativement faibles pour identifier les ruptures de prix. Les résultats des tests ont montré que la stratégie était globalement rentable et avait un taux de victoire élevé.
Principe de stratégie
Sélection des indicateurs
La stratégie utilise des bandes de Brin avec un décalage standard multiplié par 2 et un RSI avec un réglage périodique de 14. Les bandes de Brin permettent d’identifier les ruptures de prix, tandis que le RSI est utilisé pour juger de l’état de survente. Les paramètres de l’indicateur sont basés sur l’expérience et les résultats de tests répétés.
Règles d’entrée
Lorsque le cours dépasse la barre de Brent et que le RSI est inférieur à 30 (zone de survente), effectuez une entrée supplémentaire.
L’entrée en position courte se produit lorsque le prix franchit la barre de Brin et que le RSI est supérieur à 70 (zone de surachat).
Règles de jeu
Les stops multiples ou les baisses de prix peuvent être compensées par la levée de la courbe de Brent.
Les billets vides s’arrêtent ou les prix se stabilisent lorsque le Brin est en baisse.
Les avantages
Une combinaison de deux indicateurs pour une meilleure précision stratégique.
Les paramètres de l’indicateur ont été optimisés pour une meilleure adaptabilité.
Les opérations de percée sont claires et faciles, il n’est pas facile de manquer les signaux.
Les retraits et les pertes sont bien contrôlés.
Les signaux sont visuels et faciles à utiliser.
Les risques
La contraction de la ceinture de Brin peut entraîner une fausse rupture. Le cycle de la ceinture de Brin peut être prolongé de manière appropriée.
Il peut y avoir des transactions fréquentes dans des situations de choc. Les paramètres RSI peuvent être ajustés pour réduire la sensibilité.
Il est nécessaire de contrôler les coûts de transaction.
Direction d’optimisation
Des indicateurs tels que l’EMA peuvent être testés au lieu de la bande de Bryn générée par le SMA.
Le volume de transactions ou le filtrage de la moyenne peuvent être ajoutés.
La bande de brim et la distance de rupture peuvent être réglées en fonction de l’ATR.
Il est possible d’ajouter des indicateurs de tendance pour éviter de trop négocier dans des conditions de choc.
Résumer
La stratégie intègre les avantages du double indicateur des bandes de Brin et du RSI et se distingue par une excellente performance à la fois en termes de tendance et de rupture. Elle est simple à utiliser, facile à mettre en œuvre et convient parfaitement aux transactions de rupture de courte et moyenne ligne. L’applicabilité de la stratégie peut être encore élargie par l’optimisation des indicateurs et des paramètres.
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)
// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)
// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30
longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought
longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)
if (longExit)
strategy.close("Compra")
if (shortExit)
strategy.close("Venta")
// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)