Stratégie de trading Momentum basée sur des stops de suivi de tendance
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur l’indicateur de dynamique RSI et l’indicateur de suivi de tendance Stop Loss SuperTrend, et conçoit une stratégie de trading dynamique de ligne moyenne-longue. Cette stratégie est principalement utilisée pour identifier la dynamique tendancielle qui existe dans le prix des actions, et est couplée avec des arrêts de perte pour verrouiller les bénéfices et réduire la probabilité d’un retrait massif.
Le principe
- Utiliser le RSI pour identifier la dynamique tendancielle dans les actions
L’indicateur RSI permet d’identifier efficacement les tendances des prix des actions. Un RSI supérieur à 60 est une zone de survente, indiquant que la valeur actuelle est dans une forte tendance à la hausse. Un RSI inférieur à 40 est une zone de survente, indiquant que la valeur actuelle est dans une tendance à la baisse.
Cette stratégie génère un signal d’achat lorsque le RSI est supérieur à 60, ce qui signifie qu’il est possible d’acheter davantage en identifiant les fluctuations à la hausse du prix des actions.
- Le stop-loss est utilisé pour suivre la tendance avec SuperTrend
SuperTrend est un indicateur de suivi de la tendance qui calcule une ligne de stop dynamique basée sur l’ATR et le prix lui-même. Lorsque le prix franchit cette ligne de stop, cela signifie que la tendance s’est inversée et que la position actuelle a été arrêtée.
Cette stratégie utilise la ligne de stop-loss calculée par l’indicateur SuperTrend comme point d’arrêt de la stratégie et cesse immédiatement la position en cas de rupture de cette ligne de stop-loss.
Les avantages
- Identifier le profit de l’élan
L’utilisation de l’indicateur RSI permet d’identifier efficacement la dynamique tendancielle qui existe dans le prix d’une action, ce qui permet d’entrer en jeu plus tôt dans la formation d’une tendance des prix, avec une plus grande marge de profit potentielle.
- La gestion des pertes, le contrôle des risques, le blocage des bénéfices
En utilisant la ligne de stop-loss de l’indicateur SuperTrend, vous pouvez arrêter la perte en temps opportun et éviter un retrait excessif. En même temps, vous pouvez progressivement augmenter la ligne de stop-loss pour bloquer les bénéfices au fur et à mesure que la tendance progresse.
- La logique de la stratégie est claire et simple
Cette stratégie utilise une combinaison de deux indicateurs, chacun ayant une signification bien définie, et dont la logique est simple, claire et facile à comprendre et à vérifier.
Les risques
- La fausse percée a déclenché un arrêt des pertes.
Pendant la période de consolidation, il peut y avoir des ruptures de prix à court terme et des fausses ruptures de correction rapide. Cela peut entraîner le déclenchement d’une ligne de stop-loss et des pertes inutiles.
- La performance suit le gros disque et a une certaine pertinence
Cette stratégie reconnaît la dynamique tendancielle des actions, de sorte que sa performance suit dans une certaine mesure le mouvement du marché boursier. Si le marché boursier est ajusté, la stratégie peut entraîner des pertes supplémentaires.
- Une inversion de tendance non détectée
Cette stratégie se concentre sur l’identification et le suivi des tendances et ne permet pas d’identifier efficacement les inversions de tendance. Une fois qu’une inversion de tendance soudaine se produit, la stratégie peut être difficile et périmée, entraînant de grandes pertes.
Direction d’optimisation
- Optimiser les paramètres RSI pour améliorer la précision de la détection
Il est possible de tester différents paramètres RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres afin d’améliorer la précision avec laquelle le RSI identifie les tendances.
- Optimiser les stratégies de stop-loss et réduire les stop-loss
Il est possible d’essayer différents types d’arrêt de perte, comme attendre un certain cycle avant de quitter le terrain, etc., pour éviter d’être bloqué par une fausse rupture de perte à haute fréquence.
- Signal de reprise de tendance accru
L’inclusion d’indicateurs tels que le MACD peut être envisagée pour identifier les retournements de tendance à l’avance et éviter les pertes importantes après un retournement de tendance fort.
- Prendre en compte les mesures de couverture appropriées
En cas d’ajustement majeur du marché, il est possible d’envisager d’ajouter un certain portefeuille de couverture pour réduire la pertinence du marché de la stratégie.
Résumer
Cette stratégie construit une stratégie de dynamique de ligne moyenne et longue simple et pratique en identifiant la dynamique de tendance du RSI et en suivant la tendance de la SuperTrend. Cette stratégie est capable de suivre efficacement la tendance tout en contrôlant les risques de dépréciation.
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// Copyright 2021 Amey Tavkar
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// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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// Description
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// The strategy will open position when there is momentum in the stock
// The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
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