Stratégie de tendance de la moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de tendance à bande de moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance basée sur des moyennes mobiles. Elle utilise une seule moyenne pour construire un canal de prix, pour déterminer la direction de la tendance en fonction de la position relative du canal et pour effectuer des transactions.

Principe de stratégie

La stratégie consiste à calculer une moyenne mobile simple pour une longueur de période spécifiée (default 20 cycles) et à construire une courbe de prix à partir de sa valeur. Les courbes supérieures et inférieures de la courbe sont respectivement les valeurs supérieures et inférieures de la courbe moyenne. Si le prix de clôture est supérieur à la courbe supérieure, il est jugé comme une tendance à la hausse; si le prix de clôture est inférieur à la courbe inférieure, il est jugé comme une tendance à la baisse.

Lorsque la tendance change, la stratégie effectue des opérations de négociation. Si la baisse est passée à la hausse, une position de tête est ouverte; si la hausse est passée à la tête vide, une position de tête vide est ouverte.

La logique de négociation de la stratégie est la suivante:

• Si le cours de clôture est supérieur à la hausse du cycle précédent, ouvrez une position en plus
• Si le cours de clôture est inférieur à la trajectoire descendante du cycle précédent, ouvrir une position à vide
• Les positions multiples initiales sont à zéro lorsque le prix de clôture est inférieur à la trajectoire descendante
• Les positions initiales vides sont à plat au cours de clôture au-dessus du cours d’entrée

La stratégie utilise une seule ligne uniforme pour construire un canal de prix et pour déterminer la direction de la tendance en déterminant le canal de rupture du prix. Elle est simple, intuitive, facile à mettre en œuvre et convient à une stratégie de suivi de tendance.

Analyse des avantages

La stratégie de tendance à la bande moyenne présente les avantages suivants:

• La logique de la stratégie est simple, facile à comprendre et la mise en œuvre est moins difficile.
• Utilisation d’une seule ligne moyenne, réglage des paramètres simple, évitant une optimisation excessive
• Utilisez les canaux de prix pour déterminer la conversion de la tendance et identifier clairement les points de basculement de la tendance
• Largeur de canal configurable, sensibilité à la stratégie
• La méthode de construction de l’entrepôt par rupture uniforme permet de filtrer certaines fausses ruptures.
• Les positions se sont accumulées dans le sens de la tendance et permettent de saisir pleinement la tendance.
• Les positions sont ajustées en fonction de la moyenne et permettent de contrôler activement le risque.

Dans l’ensemble, la stratégie de tendance à bande uniforme est basée sur une logique simple, utilise des canaux de prix pour capturer la conversion de tendance, peut suivre efficacement les tendances de prix sur des lignes plus longues et convient à une stratégie de suivi de tendance.

Analyse des risques

Les stratégies de courbe moyenne comportent également des risques, notamment:

• La ligne moyenne génère un retard et peut manquer le meilleur moment pour la conversion de la tendance
• Le gouvernement de l’Etat de New York a annoncé que le tremblement de terre avait provoqué de nombreuses fausses percées et des pertes inutiles.
• La tendance à long terme, le risque de retrait est élevé et nécessite un soutien financier suffisant
• Les paramètres uniques peuvent être sur-optimisés, et l’efficacité du disque peut être inférieure à celle de la régression.
• Incapacité à distinguer les différentes bandes du marché, susceptible d’être insensible aux changements de plus courte durée

Pour cela, il est possible d’optimiser les choses de la manière suivante:

• Ajustement du cycle de la moyenne pour réduire le retard
• Augmentation des conditions de filtrage pour éviter d’être piégé dans un marché en crise
• Optimiser la gestion des positions et contrôler les pertes individuelles
• Configuration des paramètres de confirmation des paramètres de démarrage du disque
• Augmenter le jugement multivarié et identifier les tendances à différents niveaux

Direction d’optimisation

Les stratégies de tendance de la bande moyenne peuvent également être optimisées dans les domaines suivants:

• Optimisation de l’indicateur de moyenneVous pouvez essayer différents types de moyennes, comme les moyennes mobiles pondérées, pour voir si cela améliore votre performance.

• Ajout de conditions de filtrageIl est possible d’ajouter d’autres conditions de filtrage, telles que le volume de transactions, la volatilité, etc., avant de construire un entrepôt, afin d’éviter d’être bloqué pendant la période de choc.

• Cadre temporel multiple: Utilisez différentes moyennes périodiques pour identifier les changements de tendance sur plusieurs échelles de temps.

• Paramètres d’ajustement dynamique: permettre aux cycles de la moyenne et à la largeur des canaux de s’adapter à la dynamique du marché, améliorant ainsi l’adaptabilité des stratégies.

• Optimisation de la position: Ajustez la taille de votre position en fonction de la situation du marché pour éviter des pertes excessives. Vous pouvez définir des objectifs de profit pour réduire activement votre position.

• Optimisation du machine learning: Paramètres utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les stratégies et trouver les meilleures combinaisons.

• Intégrer d’autres stratégiesL’intégration avec des stratégies de suivi de tendances similaires, la mise en œuvre de combinaisons de stratégies et la stabilité.

Dans l’ensemble, la stratégie de tendance de la courbe de la courbe peut être entièrement optimisée en termes d’indicateurs de la courbe de la courbe, de conditions de filtrage, de cadre temporel, de paramètres dynamiques et de gestion de position, ce qui rend la stratégie plus solide et flexible et s’adapte à un environnement de marché plus large.

Résumer

La stratégie de tendance de la courbe uniforme est une stratégie de suivi de tendance plus simple. Elle utilise une seule courbe uniforme pour construire un canal de prix, pour déterminer la direction de la tendance par la rupture du canal de prix, pour capturer la tendance de la courbe moyenne et longue. La stratégie présente des avantages tels que la simplicité de la logique, peu de paramètres et la facilité de mise en œuvre.