Stratégie à double indicateur

Aperçu

La stratégie de double indicateur est une stratégie de trading quantitatif qui combine simultanément une moyenne mobile simple (SMA) et une moyenne mobile convergente (MACD). La stratégie utilise plusieurs indicateurs techniques pour confirmer les signaux de trading et améliorer l’exactitude des décisions de trading.

Principe de stratégie

La stratégie de double indice est basée principalement sur deux indicateurs techniques: le SMA et le MACD. La stratégie utilise les lignes SMA de 7, 15 et 60 K, ainsi que le MACD avec les paramètres standard 12/26/9.

Lorsque 7 SMA sont supérieurs à 15 et 60 SMA, et 15 SMA sont également supérieurs à 60 SMA, considéré comme un signal de prévision donné par l’indicateur SMA, la probabilité est de 0,5 ◦

Par ailleurs, le passage d’un signal sur la ligne MACD de l’indicateur MACD est également considéré comme un signal d’avertissement donné par l’indicateur MACD, avec une probabilité de 0,5 ◦.

L’option d’achat ou d’ouverture est activée lorsque la probabilité de signal positif des deux indicateurs est de 1.

En revanche, quand 7 SMA sont inférieurs à 15 et 60 SMA, et 15 SMA sont également inférieurs à 60 SMA, cela est considéré comme un signal baissier donné par l’indicateur SMA, avec une probabilité de 0,5 .

Par ailleurs, le MACD est considéré comme un signal baissier donné par l’indicateur MACD lorsque celui-ci passe sous la ligne de signal, avec une probabilité de 0,5 .

La vente ou l’ouverture d’une position est effectuée lorsque la probabilité de signaux de baisse des deux indicateurs est de 1.

En outre, la stratégie utilise deux points d’arrêt distincts: 50% de la position est liquidée lorsque le prix augmente ou diminue de 9% et toutes les positions restantes sont liquidées lorsque le prix augmente ou diminue de 21%.

Si un signal est émis contre la direction de la position actuelle, la position précédente est effacée et la position est ouverte selon le nouveau signal.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de double indicateur réside dans la possibilité d’utiliser simultanément les deux indicateurs SMA et MACD. Le SMA permet de suivre efficacement les changements de tendance des prix, filtrant le bruit du marché; tandis que le MACD peut détecter les temps de revirement de tendance à court terme. La combinaison des deux peut améliorer la fiabilité du signal de négociation.

De plus, plusieurs groupes de SMA avec différents paramètres permettent d’identifier les tendances à moyen et long terme, tandis qu’une stratégie de stop-loss permet de verrouiller une partie des bénéfices et de contrôler les risques.

Analyse des risques

Il existe également des risques potentiels liés à la stratégie de double indicateur. En s’appuyant uniquement sur des indicateurs techniques, il est possible que l’indicateur émette un mauvais signal. En outre, un mauvais réglage des arrêts peut également entraîner un départ prématuré et une chute de la tour manquée.

Il est possible d’optimiser la stratégie en ajustant les paramètres de la période SMA ou en ajoutant d’autres indicateurs de fluctuation, afin d’assurer une meilleure fiabilité des signaux de négociation. En même temps, les niveaux de stop-loss doivent également être ajustés dynamiquement en fonction de la volatilité du marché pour garantir la capture continue de la tendance.

Direction d’optimisation

La stratégie de double indice a aussi sa place:

1. Le test est effectué en ajoutant d’autres indicateurs techniques, tels que le RSI, les bandes de Brin, etc., pour former un filtre de multiples indicateurs;

2. L’expérience de l’algorithme d’apprentissage automatique, qui utilise plusieurs variables pour construire un modèle de jugement sur les signaux de transaction;

3. Les stratégies sont adaptées en fonction des variétés et des paramètres du cycle.

4. L’augmentation des stratégies de prévention des pertes et le contrôle rigoureux des pertes individuelles;

5. Optimiser les stratégies de freinage pour maintenir la rentabilité dans une tendance.

La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être améliorées en permanence par la rétroaction et l’optimisation des systèmes.

Résumer

La stratégie de double indice utilise les avantages des deux indicateurs SMA et MACD pour contrôler efficacement les risques de négociation tout en améliorant l’exactitude du signal. La stratégie a un bon espace d’optimisation et d’évolutivité, c’est une stratégie de négociation quantitative fiable et adaptable. Grâce à la conduite continue des données et à l’optimisation de la stratégie, la stratégie peut évoluer progressivement en un puissant système de négociation quantitative.