Système de suivi des tendances à double boîte

Aperçu

Un système de suivi des tendances est une stratégie de suivi des tendances basée sur un système à deux boîtes. Il utilise les boîtes à long terme pour déterminer la direction de la tendance globale et, lorsque les boîtes à court terme génèrent des signaux, choisit des signaux de négociation qui entrent en correspondance avec la direction de la tendance à long terme.

Principe de stratégie

La stratégie utilise deux boîtes pour juger de la tendance. Les boîtes à long terme utilisent des cycles plus longs pour juger de la direction de la tendance principale et les boîtes à court terme utilisent des cycles plus courts pour juger des signaux de négociation spécifiques.

La stratégie commence par calculer les prix les plus élevés et les plus bas des boîtes à long terme pour déterminer la direction des principales tendances. Les tendances se divisent en trois types:

• Le prix le plus élevé sur une ligne K, définie comme une tendance à la hausse, attribuée à 1
• Le prix le plus bas est placé sous la ligne K, définie comme tendance à la baisse, avec une valeur de -1
• Autrement, la tendance est maintenue.

Après avoir déterminé la direction des principales tendances, la stratégie commence par l’entrée dans les boîtes à court terme.

• Faire plus lorsque la tendance principale est à la hausse et que le prix minimum du boîtier à court terme est égal au prix minimum de la ligne K ci-dessus et inférieur au prix minimum du boîtier à court terme actuel
• Lorsque la tendance principale est à la baisse et que le prix le plus élevé du boîtier court est égal au prix le plus élevé de la ligne K ci-dessus et supérieur au prix le plus élevé du boîtier court actuel, le short

La stratégie a également mis en place des stop-loss et des stop-loss:

• Le stop multiple est le prix le plus bas pour le coffret long, le stop vide est le prix le plus élevé pour le coffret long.
• Le prix le plus élevé pour un boîtier à support multiple et le prix le plus bas pour un boîtier à support vide

Lorsque la tendance majeure se retourne, il est préférable de fermer toutes les positions.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Utilisation d’un système de jugement à double caisse pour identifier efficacement la direction de la tendance et réduire la probabilité d’une transaction erronée
2. Ne vous engagez que lorsque les signaux de retournement à court terme sont en accord avec la direction de la tendance à long terme, afin de ne pas être induits en erreur par le bruit du marché à court terme.
3. L’utilisation d’une combinaison de cycles long et court assure à la fois la capacité de capturer les principales tendances et la flexibilité d’ajuster les positions de manière appropriée
4. Le stop loss est un point d’arrêt raisonnable qui permet de maîtriser les risques tout en tenant compte de la tendance.
5. La réduction rapide des positions en cas de changement de tendance majeure et la maîtrise des pertes en temps opportun

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Une mauvaise configuration des cycles court-courts peut entraîner des transactions fréquentes ou des opportunités manquées
2. Un revirement de tendance à court terme causé par un événement inattendu n’est pas nécessairement un revirement de tendance à long terme, auquel cas il existe un risque de perte.
3. Le point d’arrêt est trop proche et le marché risque d’être secoué.
4. Les points de freinage sont trop lâches et risquent de ne pas maximiser les bénéfices
5. Si la tendance à long terme est mal évaluée, les pertes de trading ultérieures s’étendent
6. Les méthodes de lutte contre ces risques comprennent: l’ajustement des paramètres de longueur et de courte durée, l’optimisation de la position d’arrêt de perte, l’augmentation des conditions de filtrage, etc.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Augmentation des conditions de filtrage pour éviter les signaux induits en erreur par les fausses percées à court terme
2. Optimisation des paramètres de cycle long et court pour les rendre plus adaptés aux différentes variétés
3. Ajustez dynamiquement la position de l’arrêt de perte pour un arrêt plus précis et plus complet
4. Augmentation des stratégies de gestion des positions afin de les rendre plus raisonnables
5. La fiabilité d’un renversement de tendance combinée à des indicateurs tels que le volume
6. Optimisation automatique des paramètres et des conditions de filtrage à l’aide de l’apprentissage automatique

Résumer

Le système de suivi des tendances est une stratégie de suivi des tendances très pratique dans son ensemble. Il possède à la fois le jugement des tendances et la capacité de s’adapter à court terme, tout en contrôlant les risques.

||

Overview

The Trend Following System is a trend tracking strategy based on a double box system. It uses a long-term box to determine the overall trend direction and takes signals that align with the major trend when the short-term box triggers. This strategy follows trends while managing risks.

Strategy Logic

The strategy uses two boxes to determine the trend. The long-term box uses a longer period to judge the major trend direction, and the short-term box uses a shorter period to generate trading signals.

First, the strategy calculates the highest and lowest prices of the long-term box to determine the major trend direction. The trend direction can be:

• If the highest price crosses above the highest price of the previous bar, it is defined as an uptrend, assigned a value of 1
• If the lowest price crosses below the lowest price of the previous bar, it is defined as a downtrend, assigned a value of -1
• Otherwise, maintain the original trend direction

After determining the major trend, the strategy starts taking positions based on the short-term box signals. Specifically:

• When the major trend is up and the short-term box’s lowest price equals the previous bar’s lowest price and is lower than the current short-term box’s lowest price, go long.
• When the major trend is down and the short-term box’s highest price equals the previous bar’s highest price and is higher than the current short-term box’s highest price, go short.

In addition, stop loss and take profit are configured:

• Long stop loss is the lowest price of the long-term box, short stop loss is the highest price of the long-term box
• Long take profit is the highest price of the short-term box, short take profit is the lowest price of the short-term box

When the major trend reverses, close all positions.

Advantage Analysis

The advantages of this strategy include:

1. The double box system effectively identifies trend directions and reduces incorrect trades
2. Only taking reversal signals that align with the major trend avoids being misled by short-term market noise
3. The combination of long and short periods ensures capturing major trends while maintaining position adjustment flexibility
4. Reasonable stop loss and take profit points control risk while following trends
5. Quickly flattening all positions when the major trend reverses minimizes losses

Risk Analysis

The risks of this strategy include:

1. Improper long and short period settings may cause overtrading or missing opportunities
2. Short-term reversals may not represent long-term trend changes, still posing loss risks
3. Stop loss too close may get stopped out prematurely
4. Take profit too loose may not maximize profits
5. Wrong judgment of the major trend leads to losses
6. Solutions include adjusting periods, optimizing stops/targets, adding filters etc.

Optimization Directions

The strategy can be improved by:

1. Adding filters to avoid false breakouts
2. Optimizing long and short periods for different products
3. Dynamically adjusting stop loss and take profit levels
4. Incorporating position sizing rules
5. Using volume etc. to judge reliability of trend changes
6. Utilizing machine learning to auto-optimize parameters and filters

Summary

The Trend Following System is a practical trend trading strategy combining trend determination and short-term adjustments. With continuous optimizations, it can become a robust automated system that tracks trends while controlling risks. It contains the core philosophies of trend trading and is worth in-depth studying.

[/trans]