Stratégies de suivi des tendances basées sur le volume

Aperçu

La stratégie de suivi de la tendance basée sur le volume de transactions est inspirée par l’indicateur de volume de transactions (On-Balance Volume, OBV), qui détermine le volume de transactions en calculant le rapport entre le volume de transactions fermées et ouvertes, puis en prenant la moyenne mobile sur N jours pour construire l’indicateur.

Le principe

La stratégie se construit principalement par les étapes suivantes:

1. Calcul du volume de transactions positif-négatif: si le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture, le volume de transactions de la racine K est noté positif; si le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture, le volume de transactions de la racine K est noté négatif; si le prix de clôture est égal au prix d’ouverture, le volume de transactions de la racine K est noté nul.

2. Le volume cumulé de transactions sur N jours est le résultat de la somme des valeurs positives et négatives.

3. Calculer la moyenne mobile de N jours du volume cumulé des transactions pour obtenir la valeur finale de l’indicateur.

4. Faites plus lorsque l’indicateur est en train de monter sur la voie; faites moins lorsque l’indicateur est en train de descendre.

Ainsi, la direction de la tendance peut être déterminée par le volume de transactions positifs ou négatifs, puis le signal de transaction peut être généré par la combinaison de la moyenne mobile, ce qui permet de suivre efficacement la tendance et de capturer les mouvements de la ligne moyenne et longue.

Les avantages

• Le volume des transactions est plus convaincant pour juger de la tendance, car il reflète la volonté des acteurs du marché.

• La combinaison de la courbe d’aplatissement des moyennes mobiles est utile pour suivre les tendances et réduire la fréquence des transactions.

• En ajustant le nombre de jours de la moyenne mobile, il est possible de s’adapter au rythme du marché selon les cycles.

• La combinaison des voies ascendantes et descendantes permet de déterminer avec précision le moment où il y a plus de temps libre.

• La logique de la stratégie est simple, claire et facile à comprendre.

Les risques

• Il y a un risque que les indicateurs émettent de faux signaux et que l’on soit pris dans une situation de choc en suivant la tendance.

• Dans les cas extrêmes, l’indicateur peut être dévié.

• La trajectoire ascendante et descendante est statique et ne peut pas s’adapter dynamiquement aux fluctuations du marché.

• Le risque d’augmentation des pertes n’a pas été pris en compte dans la stratégie de réduction des pertes.

• La moyenne mobile est à la traîne et risque de manquer un tournant.

Optimiser les idées

• Il est possible d’envisager une combinaison de ces indicateurs avec d’autres pour éviter les signaux erronés.

• Le calcul dynamique des paramètres de montée et de descente permet de s’adapter aux fluctuations du marché.

• Il a ajouté: “Nous devons renforcer les mécanismes de prévention des pertes et contrôler les pertes individuelles”.

• Adapter les types de moyennes mobiles au rythme du marché.

• Optimiser les paramètres de la moyenne mobile pour améliorer l’effet de capture des tendances.

• On peut envisager d’utiliser un stop loss tracking pour bloquer les bénéfices lors de la rupture de la voie.

Résumer

Les stratégies de suivi de tendance basées sur le volume des transactions permettent de suivre efficacement les tendances des longues et moyennes lignes en calculant les tendances positives et négatives des transactions et en générant des signaux de transaction. L’avantage de cette stratégie réside dans l’exactitude de la tendance et dans les habitudes de fonctionnement des longues lignes de la plupart des traders.