Stratégie de croisement de moyennes mobiles

Aperçu

La stratégie de traversée des moyennes mobiles est une stratégie d’analyse technique qui utilise les moyennes mobiles de différentes périodes pour calculer des signaux d’achat et de vente. La stratégie combine les moyennes mobiles rapides, moyennes mobiles et les moyennes mobiles lentement pour juger les signaux de négociation. Elle permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les tendances.

Principe de stratégie

La stratégie consiste à calculer les moyennes mobiles de trois périodes différentes: l’EMA à 34 périodes, l’EMA à 89 périodes et l’EMA à 200 périodes. La stratégie calcule d’abord les valeurs de ces trois moyennes mobiles, puis les dessine, les moyennes mobiles des différentes périodes étant dessinées dans différentes couleurs et en gros caractères afin de les identifier clairement.

Les signaux de négociation de la stratégie sont jugés sur la base d’un croisement entre différentes moyennes mobiles: un signal d’achat est généré lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile rapide vers le haut; un signal de vente est généré lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile rapide vers le bas. Il s’agit d’une stratégie de négociation plus positive.

Pour filtrer l’excès de bruit, la stratégie a également introduit les moyennes mobiles lentes. Un véritable signal d’achat et de vente n’est déclenché que lorsque la moyenne mobile rapide traverse simultanément la moyenne mobile lente. Par exemple, un signal d’achat n’est déclenché que lorsque la moyenne mobile rapide traverse simultanément la ligne moyenne et la ligne lente.

Avantages stratégiques

• L’utilisation de moyennes mobiles pluri-périodiques permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les virages des grandes tendances.
• Les moyennes mobiles rapides sont sensibles aux changements du marché, les moyennes mobiles moyennes sont stables, les moyennes mobiles plus lentes filtrent les fausses percées, les trois se combinent pour identifier les points de retournement de tendance.
• L’algorithme EMA est utilisé pour calculer les moyennes mobiles, plus sensibles aux prix les plus récents, et permet de réagir plus tôt aux changements de tendance.
• Les graphiques affichent intuitivement les différentes moyennes mobiles et permettent de juger les points d’entrée et de sortie en les croisant.
• La stratégie est flexible et permet d’ajuster le cycle des moyennes mobiles pour s’adapter à différentes conditions de marché.

Risque stratégique

• Les moyennes mobiles sont en retard, ce qui peut retarder la génération de signaux de transaction.
• Si la tendance du marché est forte, les moyennes mobiles peuvent être inefficaces et générer trop de signaux de négociation.
• La mauvaise configuration des cycles des moyennes mobiles peut augmenter la fréquence des transactions et les risques.
• Les événements majeurs provoquent de fortes fluctuations, ce qui peut entraîner une fausse croix sur les moyennes mobiles.
• Les marchés où les frais de transaction sont élevés ne conviennent pas à cette stratégie de haute fréquence.

Optimisation de la stratégie

• Évaluer une combinaison de différentes périodes de moyenne mobile pour trouver le paramètre optimal.
• Les indices de volatilité comme le Volatility Index sont ajoutés et les transactions sont suspendues en cas de fortes fluctuations.
• En combinant les indicateurs de survente et de survente tels que l’oscillateur stochastique, il est possible d’éviter les achats et les ventes à des points extrêmes.
• Optimiser le temps d’entrée, en attendant le test important de réajustement des moyennes mobiles, puis en entrant dans le jeu.
• L’utilisation d’une moyenne mobile adaptative permet une adaptation de la dynamique cyclique et une meilleure flexibilité face aux changements du marché.

Résumer

La stratégie de traversée des moyennes mobiles est une stratégie d’analyse technique typique. Elle observe la relation entre les moyennes mobiles de différentes périodes de temps, en fonction de laquelle les tendances du marché se tournent vers les points d’achat et de vente. La stratégie utilise simultanément trois moyennes mobiles rapides et lentes et observe leur croisement.