Aperçu

La stratégie de stop-loss progressif ascendant est une stratégie simple mais très pratique qui vous permet de remonter progressivement votre stop-loss lorsque le prix augmente.

Principe

La stratégie définit d'abord un stop-loss initial à 95 % du prix d'entrée lors de l'ouverture d'une position longue. Ensuite, elle définit plusieurs niveaux de stop-loss plus élevés : 100 %, 105 %, 110 %, etc. du prix d'entrée. La stratégie vérifie si le plus bas des 7 derniers jours a franchi le niveau de stop-loss précédent ; si c'est le cas, le stop-loss est relevé à ce niveau supérieur. Ainsi, à mesure que le prix monte, le stop-loss se déplace progressivement vers le haut.

Plus précisément, la stratégie définit 8 niveaux de stop-loss : 95 %, 100 %, 105 %, 110 %, 115 %, 120 %, 125 % et 130 % du prix d'entrée. Elle vérifie si le plus bas des 7 derniers jours est supérieur au prochain niveau de stop-loss ; si oui, elle remonte le stop-loss à ce niveau plus élevé.

Par exemple, si le prix d'entrée est de 100 \(, le stop-loss initial est de 95 \). Si le plus bas des 7 derniers jours monte à 105 \(, dépassant ainsi le niveau de stop-loss suivant de 100 \), le stop-loss est alors fixé à 100 \(. Si le prix continue d'augmenter à 115 \), le stop-loss est relevé à 105 $, et ainsi de suite.

Ainsi, lorsque le prix augmente, le stop-loss monte progressivement, réalisant un stop-loss progressif qui protège une partie des bénéfices. Cela évite également l'effet trop optimiste produit par un stop-loss suiveur simple lors des backtests.

Avantages

Le principal avantage de cette stratégie de stop-loss progressif est qu'elle permet de remonter progressivement le stop-loss à mesure que le prix monte, protégeant ainsi une partie des bénéfices et évitant une perte totale des gains si le stop-loss est percé.

Par rapport à un stop-loss suiveur classique, le stop-loss progressif ne génère pas de résultats trop optimistes lors des backtests. En effet, un stop-loss suiveur classique abaisse immédiatement le stop-loss en cas de repli du prix, ce qui fait sauter la phase de repli pour passer directement à la hausse suivante. Mais en trading réel, il est impossible de sauter cette phase de repli. Cela conduit à ce qu'une stratégie de stop-loss suiveur classique ne puisse pas atteindre en réel les performances observées en backtest.

En revanche, avec la stratégie de stop-loss progressif, comme le stop-loss monte progressivement, le backtest reflète plus fidèlement le processus réel de déplacement du stop-loss, évitant ainsi des résultats trop optimistes.

De plus, cette stratégie fournit des signaux indiquant le moment opportun pour modifier le stop-loss, laissant le trader effectuer lui-même l'ajustement. De nombreuses plateformes d'échange ne proposent pas de stop-loss suiveur, ce qui rend cette stratégie plus universelle et facilement applicable à différentes plateformes.

Risques

Le principal risque de cette stratégie est que le stop-loss pourrait ne pas monter assez vite pour suivre une hausse de prix extrêmement rapide. Si le prix augmente brutalement en très peu de temps, dépassant plusieurs niveaux de stop-loss, le stop-loss ne peut que monter lentement, ne protégeant pas les bénéfices à temps.

Un autre risque est que le trader pourrait manquer le moment de modifier le stop-loss ou le faire avec retard. La stratégie ne fournit que des alertes indiquant quand modifier le stop-loss ; l'ajustement concret reste à la charge du trader. Si le trader oublie de modifier le stop-loss ou le fait avec retard, le stop-loss pourrait être percé.

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée de plusieurs façons :

1. Optimiser les pourcentages des niveaux de stop-loss pour mieux correspondre à la volatilité de l'actif négocié.

2. Optimiser le paramètre de la période de calcul du plus bas, par exemple en utilisant le plus bas des 5 ou 10 derniers jours, pour s'adapter à la fréquence de volatilité des différents instruments.

3. Augmenter le nombre de niveaux de stop-loss pour rendre la remontée encore plus progressive.

4. Ajouter une logique de take-profit progressif pour que le take-profit puisse également monter progressivement.

5. Automatiser la modification du stop-loss sans intervention humaine, réduisant ainsi les difficultés opérationnelles et le risque de retard.

6. Ajouter des alertes en cas de franchissement du stop-loss pour éviter que le trader ne le remarque pas.

Résumé

La stratégie de stop-loss progressif ascendant est une idée simple et pratique qui permet de remonter progressivement le stop-loss à mesure que le prix augmente, protégeant les bénéfices tout en évitant des résultats de simulation trop optimistes. Par rapport à un stop-loss suiveur classique, elle est mieux adaptée à l'environnement de trading réel et plus facile à appliquer sur différentes plateformes. En optimisant les pourcentages des niveaux de stop-loss, le paramètre de plus bas, le nombre de niveaux, etc., la stratégie peut mieux s'adapter à différents instruments. Combinée à un take-profit progressif et à une exécution automatisée du stop-loss, elle peut encore réduire les difficultés opérationnelles et les risques.