Stratégie de stop loss progressif à la hausse

Aperçu

La stratégie de stop-loss progressive est une stratégie simple mais très pratique qui vous rappelle que vous devez augmenter votre stop-loss progressivement lorsque le prix augmente.

Le principe

La stratégie définit d’abord un stop-loss initial de 95% du prix d’entrée lors de l’entrée dans une position longue. Ensuite, elle définit plusieurs points d’arrêt plus élevés, respectivement de 100%, 105% et 110% du prix d’entrée. La stratégie vérifie si le prix le plus bas des 7 derniers jours a franchi le dernier point d’arrêt, et si c’est le cas, elle définit le stop-loss à ce point d’arrêt plus élevé.

Plus précisément, la stratégie définit huit points d’arrêt correspondant respectivement à 95%, 100%, 105%, 115%, 115%, 120%, 125% et 130% du prix d’entrée. Elle vérifie si le prix le plus bas des 7 derniers jours est supérieur au prochain point d’arrêt, et si c’est le cas, elle définit le point d’arrêt pour le point d’arrêt le plus élevé.

Par exemple, si le prix d’entrée est de 100 \(, le stop-loss initial est de 95 \). Si le prix le plus bas des 7 derniers jours a augmenté à 105 \(, au-dessus du prochain stop-loss de 100 \), le stop-loss est réglé à 100 \(. Si la hausse continue à 115 \), le stop-loss est réglé à 105 $, et ainsi de suite.

Ainsi, le stop loss augmente avec la hausse des prix, ce qui permet de réaliser un stop loss progressif et de protéger une partie des bénéfices. En même temps, il évite l’effet trop optimiste que le stop loss de suivi ordinaire produit dans le retracement.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie de stop-loss progressive est qu’elle permet de déplacer progressivement le stop-loss au fur et à mesure que les prix augmentent, protégeant une partie des bénéfices et évitant que le stop-loss ne soit franchi et de perdre directement tous les bénéfices.

Comparativement à un arrêt de suivi ordinaire, un arrêt progressif ne produit pas de résultats trop optimistes lors de la rétractation. Parce que le arrêt de suivi ordinaire déplace immédiatement la position de stop loss lorsque le prix se rétracte, sautant ainsi le processus de rétractation directement dans la prochaine hausse. Mais il est impossible de sauter le processus de rétractation dans les transactions réelles.

La stratégie progressive de stop-loss est une stratégie qui permet de refléter plus fidèlement le mouvement de stop-loss lors d’une transaction réelle, en évitant de produire des résultats trop optimistes.

En outre, la stratégie fournit des avertissements de modification de stop loss, permettant aux traders de modifier eux-mêmes leur stop loss. De nombreuses bourses n’offrent pas de fonction de suivi des stop loss, de sorte que cette stratégie est plus universelle et peut être largement appliquée à différentes plates-formes de négociation.

Les risques

Le risque le plus important de cette stratégie est que la vitesse d’augmentation des stop-loss peut ne pas suivre une hausse très rapide des prix. Si les prix augmentent fortement et dépassent plusieurs stop-loss sur une courte période, les stop-loss ne peuvent augmenter que lentement et ne peuvent pas protéger les bénéfices à temps.

Un autre risque est le moment où le trader peut manquer ou retarder la modification de son stop loss. La stratégie ne fournit que des astuces pour la modification de son stop loss. La modification de son stop loss nécessite des actions manuelles du trader. Si le trader néglige de ne pas modifier à temps ou de modifier l’opération en retard, cela peut entraîner une rupture du stop loss.

Optimisation

Cette stratégie peut être optimisée de la manière suivante:

1. Optimisation du paramètre de pourcentage du stop loss pour le rendre plus adapté aux fluctuations de la variété de transaction spécifique.

2. Optimiser la visualisation des paramètres du cycle des prix les plus bas, par exemple, en les modifiant pour les prix les plus bas des 5 ou 10 derniers jours, afin de s’adapter à la fréquence des fluctuations de différentes variétés.

3. Augmenter le nombre de points de stop-loss pour que les points de stop-loss se déplacent plus progressivement.

4. La logique de l’arrêt mobile a été ajoutée pour que l’arrêt puisse être déplacé progressivement.

5. L’opération de modification de l’arrêt des dommages sera exécutée automatiquement, sans intervention humaine, ce qui réduit la difficulté de l’opération et le risque de retard.

6. Ajout d’un avertissement d’événements de rupture de la limite de perte pour éviter que les traders négligent la rupture de la limite de perte.

Résumer

La stratégie de déplacement progressif des stop-loss est une idée de stratégie simple et pratique qui permet de déplacer progressivement les stop-loss au fur et à mesure de l’augmentation des prix, tout en protégeant les bénéfices. Elle est mieux adaptée aux environnements de négociation réels et plus facile à appliquer sur différentes plates-formes de négociation que le suivi ordinaire des stop-loss.