Stratégie d'entrée à double inversion
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de double entrée en inversion est une stratégie de trading de type inversion, qui utilise un signal de revers combiné de deux indicateurs, le MACD et le RSI stochastique, pour effectuer un shorting plus précis à un point de revers de tendance.
Principe de stratégie
La stratégie est composée des éléments suivants:
L’axe de déviation de la rupture 0 avec l’indicateur MACD est utilisé pour juger de l’inversion de la tendance.
L’indicateur stochastique RSI utilise le principe de l’indicateur stochastique RSI pour déterminer si le cours est en hausse ou en baisse.
Un signal d’achat est généré lorsque le décalage traverse l’axe 0 hors ligne (représentant un signal de retour à plusieurs têtes) et que le Stochastic RSI affiche un signal de survente. Un signal de vente est généré lorsque le décalage traverse l’axe 0 en dessous (représentant un signal de retour à vide) et que le Stochastic RSI affiche un signal de survente.
La stratégie possède deux modes de cartographie d’indicateurs et d’exécution des transactions simultanément. Dans le mode indicateur, le signal de revers est marqué par un triangle. Dans le mode stratégie, l’ouverture d’une position est plus courte lorsque le signal de revers apparaît.
En combinant le signal de revers du MACD et le signal de sur-achat et de sur-vente du RSI stochastique, il est possible d’améliorer la précision des prises de position et de mieux saisir le moment d’entrée au point de revers de la tendance.
Avantages stratégiques
- Filtrage combiné à double indice pour une plus grande précision de prise de position
La stratégie d’accès à double inversion utilise une combinaison d’indicateurs MACD et Stochastic RSI, avec un double filtrage, pour garantir que le signal de négociation ne se produit qu’après le renversement de la tendance, ce qui améliore l’exactitude du multi-commercialisation et réduit la probabilité d’erreurs.
- Le trading inversé, adapté à la baisse des prix
Cette stratégie appartient à la catégorie des stratégies de retournement, qui consiste principalement à ouvrir des positions à des points de retournement de tendance. Cette stratégie de retournement est adaptée à la tendance oscillante à la hausse et à la baisse fréquente des marchés baissiers et peut être rentable à chaque revers de tendance mineur.
- Il n’y a pas besoin de juger les tendances, c’est pour les débutants.
La stratégie d’accès à double inversion ne nécessite pas de prédire la direction des grandes tendances, mais est simple, facile à utiliser et adaptée aux débutants.
- La flexibilité de choisir le mode stratégie ou le mode indicateur
La stratégie peut être utilisée avec plus de souplesse avec un commutateur pour sélectionner de manière flexible le mode stratégie ou le mode indicateur. Le mode indicateur peut être utilisé pour l’analyse d’observation et le mode stratégie pour l’exécution automatique des transactions.
Risque stratégique
- Stratégie de reclassement à haut risque
Le trading inverse est plus risqué car il ne prend pas en compte la direction de la grande tendance. Il est plus probable que les pertes d’ouverture de position inversées soient plus élevées. Il est nécessaire de combiner les stratégies de trading tendance pour réduire le risque.
- Combinaison de deux indicateurs, paramètres plus difficiles à optimiser
Comme la stratégie utilise deux indicateurs et plusieurs paramètres, il est plus difficile d’optimiser les combinaisons de paramètres. Des combinaisons de paramètres inappropriées peuvent entraîner des transactions fréquentes ou un manque de signal.
- Un compte de trading à haute fréquence est requis.
Les stratégies d’accès à double renversement sont des stratégies de trading à haute fréquence qui nécessitent des commissions élevées et des comptes de trading à faible écart de marge, sinon les frais de transaction peuvent compenser la plupart des bénéfices.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimiser la combinaison des paramètres de l’indicateur
Il est possible d’essayer différentes combinaisons de paramètres pour trouver les meilleurs paramètres du MACD et du RSI stochastique afin de rendre les signaux de négociation plus précis. Par exemple, il est possible d’optimiser la période de moyenne rapide du MACD, la période de rétrogradation du stochastique, etc.
- Filtrage des tendances combiné
Il est possible d’inclure des indicateurs de tendance dans la stratégie et de ne considérer les signaux de revers que si la tendance est dans la même direction, afin d’éviter les transactions à contre-courant. Par exemple, la combinaison des indicateurs MA pour juger de la tendance à long terme.
- Augmentation du mécanisme de prévention des pertes
Il est possible de définir un stop-loss mobile ou un stop-loss en pourcentage pour contrôler les pertes individuelles. Il est également possible d’envisager un investissement inverse pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds.
- Optimisation des conditions d’entrée
Outre le signal de retour, d’autres conditions d’entrée peuvent être renforcées, telles que l’augmentation du volume des transactions, la rupture d’une certaine moyenne, etc., pour réduire le taux de fausses déclarations d’entrée.
Résumer
La stratégie d’accès à la double inversion, qui consiste à déterminer la position d’ouverture d’une position locale à partir d’une combinaison de deux indicateurs, est novatrice et fiable. Elle convient aux conditions de marché où les marchés baissiers sont souvent volatiles.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
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full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
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plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
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//plot(macd_line, color=blue)