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Stratégie de négociation de la balance moyenne mobile du maïs

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-13 17:59:42 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de négociation de la balance moyenne mobile du maïs utilise les croisements dorés et morts des moyennes mobiles avec différentes périodes pour le trading de la balance longue et courte. Elle intègre également divers effets visuels tels que les couleurs des bougies, les couleurs de fond et les marqueurs de forme pour aider à observer les changements de tendance. Cette stratégie convient aux traders intermédiaires et avancés qui connaissent les théories de la moyenne mobile.

La logique de la stratégie

La stratégie définit d'abord deux paramètres réglables par l'utilisateur: la période de moyenne mobile active len1 et la période de moyenne mobile de base len2. La moyenne mobile active a une période plus courte pour capturer les changements de tendance à court terme, tandis que la moyenne mobile de base a une période plus longue pour filtrer les bruits du marché. Les utilisateurs peuvent librement choisir entre 5 types différents de moyennes mobiles: EMA, SMA, WMA, DEMA et VWMA.

Lorsque la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme, une croix d'or est générée pour ouvrir des positions longues.

Les marqueurs de forme montrent visuellement les positions des croix dorées et des croix mortes. La couleur de fond aide à déterminer la direction de la tendance.

Les avantages

  1. Des signaux de négociation plus fiables avec plusieurs indicateurs combinés
  2. Augmentation du potentiel de profit avec le trading de long et de court solde
  3. Types et périodes de moyennes mobiles personnalisables et adaptables à différents environnements de marché
  4. Détection intuitive des tendances avec divers effets visuels
  5. Structure de code claire facile à comprendre et à personnaliser

Risques et solutions

  1. Signaux trompeurs des moyennes mobiles

    • Utiliser des combinaisons de moyennes mobiles de différentes périodes pour réduire les signaux trompeurs
    • Ajouter d'autres conditions de sortie comme le stop loss

  2. Certaines périodes peuvent mieux s'adapter à la stratégie

    • Testez différents paramètres de période pour trouver les meilleurs
    • Rendre le paramètre de la période dynamique et réglable dans le code

  3. Risque accru de perte lié aux transactions à long terme et à court terme

    • Ajustez correctement le dimensionnement de la position
    • Sélectionnez le mode de négociation long

Directions d'optimisation

  1. Ajouter un stop loss pour contrôler les pertes de transaction unique
  2. Créer les conditions pour une réentrée sur le marché
  3. Optimiser les stratégies de dimensionnement des positions
  4. Explorez de nouveaux signaux de trading comme les indicateurs de volatilité
  5. Optimiser dynamiquement les paramètres de la période
  6. Optimiser les pondérations entre les différents types de moyennes mobiles

Résumé

La stratégie de trading de balance moyenne mobile du maïs intègre les forces des indicateurs de moyenne mobile et permet le trading de balance longue et courte. Elle a de riches effets visuels pour repérer les tendances et des paramètres personnalisables pour l'adaptabilité. Mais des signaux trompeurs et la dimensionnement des positions doivent être surveillés. Cette stratégie fournit aux traders intermédiaires à avancés un cadre de référence personnalisable.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)

ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na

co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
    strategy.close("Buy", when=cu)
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